PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^AW03 с PG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^AW03 с PG

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTSE All World ex UK Index (^AW03) и The Procter & Gamble Company (PG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AW03 или PG.

Корреляция

Корреляция между ^AW03 и PG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^AW03 и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTSE All World ex UK Index (^AW03) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AW03:

0.72

PG:

-0.06

Коэф-т Сортино

^AW03:

0.96

PG:

0.12

Коэф-т Омега

^AW03:

1.14

PG:

1.02

Коэф-т Кальмара

^AW03:

0.59

PG:

-0.01

Коэф-т Мартина

^AW03:

2.43

PG:

-0.02

Индекс Язвы

^AW03:

3.94%

PG:

5.13%

Дневная вол-ть

^AW03:

14.54%

PG:

19.00%

Макс. просадка

^AW03:

-58.89%

PG:

-54.23%

Текущая просадка

^AW03:

-2.33%

PG:

-9.34%

Доходность по периодам

С начала года, ^AW03 показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у PG с доходностью -2.82%. За последние 10 лет акции ^AW03 уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 7.07% против 10.16% соответственно.

^AW03

С начала года

2.87%

1 месяц

9.46%

6 месяцев

0.30%

1 год

10.91%

5 лет

12.33%

10 лет

7.07%

PG

С начала года

-2.82%

1 месяц

-2.98%

6 месяцев

-1.87%

1 год

-1.19%

5 лет

9.87%

10 лет

10.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^AW03 и PG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^AW03
Ранг риск-скорректированной доходности ^AW03, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AW03, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AW03, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AW03, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AW03, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AW03, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг риск-скорректированной доходности PG, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^AW03 c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World ex UK Index (^AW03) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^AW03 на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AW03 и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^AW03 и PG

Максимальная просадка ^AW03 за все время составила -58.89%, что больше максимальной просадки PG в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW03 и PG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^AW03 и PG

Текущая волатильность для FTSE All World ex UK Index (^AW03) составляет 4.27%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что ^AW03 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...