Сравнение ^AW03 с PG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTSE All World ex UK Index (^AW03) и The Procter & Gamble Company (PG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AW03 или PG.
Корреляция
Корреляция между ^AW03 и PG составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^AW03 и PG
Основные характеристики
^AW03:
1.52
PG:
0.54
^AW03:
2.06
PG:
0.83
^AW03:
1.28
PG:
1.11
^AW03:
1.91
PG:
0.70
^AW03:
7.91
PG:
2.13
^AW03:
2.03%
PG:
3.89%
^AW03:
10.44%
PG:
15.28%
^AW03:
-58.89%
PG:
-54.23%
^AW03:
-0.67%
PG:
-5.96%
Доходность по периодам
С начала года, ^AW03 показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции ^AW03 уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 7.62% против 10.06% соответственно.
^AW03
3.24%
2.69%
10.43%
16.54%
8.55%
7.62%
PG
0.80%
4.25%
-0.32%
8.49%
8.58%
10.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^AW03 и PG
^AW03
PG
Сравнение ^AW03 c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World ex UK Index (^AW03) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^AW03 и PG
Максимальная просадка ^AW03 за все время составила -58.89%, что больше максимальной просадки PG в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW03 и PG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^AW03 и PG
Текущая волатильность для FTSE All World ex UK Index (^AW03) составляет 3.31%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что ^AW03 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.