PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^AW01 с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


^AW01VOO
Дох-ть с нач. г.9.93%15.25%
Дох-ть за 1 год18.20%26.52%
Дох-ть за 3 года3.67%10.45%
Дох-ть за 5 лет8.54%14.99%
Дох-ть за 10 лет6.25%12.92%
Коэф-т Шарпа1.812.39
Дневная вол-ть9.44%11.27%
Макс. просадка-59.48%-33.99%
Текущая просадка-0.46%-0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ^AW01 и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^AW01 и VOO

С начала года, ^AW01 показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 15.25%. За последние 10 лет акции ^AW01 уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.25% против 12.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
172.72%
542.84%
^AW01
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FTSE All World

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^AW01 c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World (^AW01) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^AW01
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^AW01, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^AW01, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^AW01, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^AW01, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^AW01, с текущим значением в 4.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.95
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 8.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.008.51

Сравнение коэффициента Шарпа ^AW01 и VOO

Показатель коэффициента Шарпа ^AW01 на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ^AW01 и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.81
2.21
^AW01
VOO

Просадки

Сравнение просадок ^AW01 и VOO

Максимальная просадка ^AW01 за все время составила -59.48%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW01 и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.46%
-0.50%
^AW01
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ^AW01 и VOO

FTSE All World (^AW01) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 2.11% и 2.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.11%
2.22%
^AW01
VOO