PortfoliosLab logo

Сравнение ^AW01 с VOO

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTSE All World (^AW01) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AW01 или VOO.

Основные характеристики


^AW01VOO
Дох-ть с нач. г.7.72%10.28%
Дох-ть за 1 год2.10%5.42%
Дох-ть за 5 лет4.72%11.00%
Дох-ть за 10 лет5.57%11.83%
Коэф-т Шарпа-0.010.36
Дневная вол-ть16.52%21.12%
Макс. просадка-59.48%-33.99%

Корреляция

0.87
-1.001.00

Корреляция между ^AW01 и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности ^AW01 и VOO

С начала года, ^AW01 показывает доходность 7.72%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.28%. За последние 10 лет акции ^AW01 уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.57% против 11.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
122.90%
386.96%
^AW01
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF


FTSE All World

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение ^AW01 c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World (^AW01) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^AW01
FTSE All World
-0.01
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.36

Сравнение коэффициента Шарпа ^AW01 и VOO

Показатель коэффициента Шарпа ^AW01 на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.19. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ^AW01 и VOO.


-1.00-0.500.00December2023FebruaryMarchAprilMay
0.02
0.19
^AW01
VOO

Сравнение просадок ^AW01 и VOO

Максимальная просадка ^AW01 за указанный период составила -20.62%, что примерно соответствует максимальной просадке VOO равной -19.87%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ^AW01 и VOO


-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-13.75%
-10.31%
^AW01
VOO

Сравнение волатильности ^AW01 и VOO

Текущая волатильность для FTSE All World (^AW01) составляет 2.91%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что ^AW01 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
2.91%
3.82%
^AW01
VOO