PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^AW01 с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^AW01 с VOO

Последнее обновление 14 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTSE All World (^AW01) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AW01 или VOO.

Корреляция

Корреляция между ^AW01 и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ^AW01 и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTSE All World (^AW01) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
170.75%
536.88%
^AW01
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AW01:

0.37

VOO:

0.28

Коэф-т Сортино

^AW01:

0.57

VOO:

0.52

Коэф-т Омега

^AW01:

1.09

VOO:

1.07

Коэф-т Кальмара

^AW01:

0.32

VOO:

0.28

Коэф-т Мартина

^AW01:

1.57

VOO:

1.32

Индекс Язвы

^AW01:

3.26%

VOO:

3.92%

Дневная вол-ть

^AW01:

13.96%

VOO:

18.68%

Макс. просадка

^AW01:

-59.48%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

^AW01:

-10.31%

VOO:

-12.67%

Доходность по периодам

С начала года, ^AW01 показывает доходность -5.44%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -8.64%. За последние 10 лет акции ^AW01 уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.91% против 11.78% соответственно.

^AW01

С начала года

-5.44%

1 месяц

-5.08%

6 месяцев

-6.79%

1 год

3.71%

5 лет

10.32%

10 лет

5.91%

VOO

С начала года

-8.64%

1 месяц

-4.87%

6 месяцев

-7.30%

1 год

5.87%

5 лет

15.26%

10 лет

11.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^AW01 и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^AW01
Ранг риск-скорректированной доходности ^AW01, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AW01, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AW01, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AW01, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AW01, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AW01, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^AW01 c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World (^AW01) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^AW01, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00
^AW01: 0.37
VOO: 0.40
Коэффициент Сортино ^AW01, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^AW01: 0.57
VOO: 0.69
Коэффициент Омега ^AW01, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.800.901.001.101.20
^AW01: 1.09
VOO: 1.10
Коэффициент Кальмара ^AW01, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^AW01: 0.32
VOO: 0.40
Коэффициент Мартина ^AW01, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
^AW01: 1.57
VOO: 1.89

Показатель коэффициента Шарпа ^AW01 на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AW01 и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.40
^AW01
VOO

Просадки

Сравнение просадок ^AW01 и VOO

Максимальная просадка ^AW01 за все время составила -59.48%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW01 и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.31%
-12.67%
^AW01
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ^AW01 и VOO

Текущая волатильность для FTSE All World (^AW01) составляет 9.36%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.23%. Это указывает на то, что ^AW01 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.36%
13.23%
^AW01
VOO