PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^AW01 с URTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


^AW01URTH
Дох-ть с нач. г.9.93%11.58%
Дох-ть за 1 год18.20%21.78%
Дох-ть за 3 года3.67%7.18%
Дох-ть за 5 лет8.54%11.99%
Дох-ть за 10 лет6.25%9.44%
Коэф-т Шарпа1.811.96
Дневная вол-ть9.44%11.08%
Макс. просадка-59.48%-34.01%
Текущая просадка-0.46%-0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между ^AW01 и URTH составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^AW01 и URTH

С начала года, ^AW01 показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 11.58%. За последние 10 лет акции ^AW01 уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 6.25% против 9.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
161.75%
274.11%
^AW01
URTH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FTSE All World

iShares MSCI World ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^AW01 c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World (^AW01) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^AW01
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^AW01, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^AW01, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^AW01, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^AW01, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^AW01, с текущим значением в 4.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.95
URTH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа URTH, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.001.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино URTH, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега URTH, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара URTH, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина URTH, с текущим значением в 6.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.006.48

Сравнение коэффициента Шарпа ^AW01 и URTH

Показатель коэффициента Шарпа ^AW01 на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTH равному 1.96. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ^AW01 и URTH.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.502024FebruaryMarchAprilMayJune
1.81
1.88
^AW01
URTH

Просадки

Сравнение просадок ^AW01 и URTH

Максимальная просадка ^AW01 за все время составила -59.48%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW01 и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.46%
-0.49%
^AW01
URTH

Волатильность

Сравнение волатильности ^AW01 и URTH

Текущая волатильность для FTSE All World (^AW01) составляет 2.11%, в то время как у iShares MSCI World ETF (URTH) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что ^AW01 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.11%
2.27%
^AW01
URTH