PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^AW01 с URTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^AW01 с URTH

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTSE All World (^AW01) и iShares MSCI World ETF (URTH).

URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AW01 или URTH.

Корреляция

Корреляция между ^AW01 и URTH составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^AW01 и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTSE All World (^AW01) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AW01:

0.74

URTH:

0.74

Коэф-т Сортино

^AW01:

1.21

URTH:

1.22

Коэф-т Омега

^AW01:

1.18

URTH:

1.18

Коэф-т Кальмара

^AW01:

0.78

URTH:

0.85

Коэф-т Мартина

^AW01:

3.22

URTH:

3.64

Индекс Язвы

^AW01:

3.84%

URTH:

3.95%

Дневная вол-ть

^AW01:

14.27%

URTH:

18.22%

Макс. просадка

^AW01:

-59.48%

URTH:

-34.01%

Текущая просадка

^AW01:

-0.55%

URTH:

-0.35%

Доходность по периодам

С начала года, ^AW01 показывает доходность 4.84%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 5.15%. За последние 10 лет акции ^AW01 уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 6.89% против 9.89% соответственно.

^AW01

С начала года

4.84%

1 месяц

11.14%

6 месяцев

4.69%

1 год

10.97%

5 лет

12.50%

10 лет

6.89%

URTH

С начала года

5.15%

1 месяц

11.96%

6 месяцев

5.09%

1 год

13.34%

5 лет

15.93%

10 лет

9.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^AW01 и URTH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^AW01
Ранг риск-скорректированной доходности ^AW01, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AW01, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AW01, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AW01, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AW01, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AW01, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг риск-скорректированной доходности URTH, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URTH, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^AW01 c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World (^AW01) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^AW01 на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTH равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AW01 и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^AW01 и URTH

Максимальная просадка ^AW01 за все время составила -59.48%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW01 и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^AW01 и URTH

Текущая волатильность для FTSE All World (^AW01) составляет 3.60%, в то время как у iShares MSCI World ETF (URTH) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что ^AW01 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...