Сравнение ^AW01 с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTSE All World (^AW01) и iShares MSCI World ETF (URTH).
URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AW01 или URTH.
Основные характеристики
| ^AW01 | URTH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.98% | 13.06% |
| Дох-ть за 1 год | 16.53% | 19.09% |
| Дох-ть за 3 года | 3.75% | 7.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.69% | 12.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.36% | 9.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 1.67 |
| Дневная вол-ть | 9.23% | 10.98% |
| Макс. просадка | -59.48% | -34.01% |
| Текущая просадка | -1.81% | -2.69% |
Корреляция
Корреляция между ^AW01 и URTH составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^AW01 и URTH
С начала года, ^AW01 показывает доходность 11.98%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 13.06%. За последние 10 лет акции ^AW01 уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 6.36% против 9.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^AW01 c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World (^AW01) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^AW01 и URTH
Максимальная просадка ^AW01 за все время составила -59.48%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW01 и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^AW01 и URTH
Текущая волатильность для FTSE All World (^AW01) составляет 2.12%, в то время как у iShares MSCI World ETF (URTH) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что ^AW01 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.