Сравнение ^AW01 с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTSE All World (^AW01) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AW01 или SPY.
Основные характеристики
| ^AW01 | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.72% | 10.25% |
| Дох-ть за 1 год | 2.10% | 5.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.72% | 10.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.57% | 11.77% |
| Коэф-т Шарпа | -0.01 | 0.35 |
| Дневная вол-ть | 16.52% | 21.18% |
| Макс. просадка | -59.48% | -55.19% |
Корреляция
Корреляция между ^AW01 и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение доходности ^AW01 и SPY
С начала года, ^AW01 показывает доходность 7.72%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.25%. За последние 10 лет акции ^AW01 уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.57% против 11.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение ^AW01 c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World (^AW01) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
^AW01 FTSE All World | -0.01 | ||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.35 |
Сравнение просадок ^AW01 и SPY
Максимальная просадка ^AW01 за указанный период составила -20.62%, что примерно соответствует максимальной просадке SPY равной -19.87%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ^AW01 и SPY
Сравнение волатильности ^AW01 и SPY
Текущая волатильность для FTSE All World (^AW01) составляет 2.91%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что ^AW01 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.