PortfoliosLab logo

Сравнение ^AW01 с SPY

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTSE All World (^AW01) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AW01 или SPY.

Основные характеристики


^AW01SPY
Дох-ть с нач. г.7.72%10.25%
Дох-ть за 1 год2.10%5.39%
Дох-ть за 5 лет4.72%10.95%
Дох-ть за 10 лет5.57%11.77%
Коэф-т Шарпа-0.010.35
Дневная вол-ть16.52%21.18%
Макс. просадка-59.48%-55.19%

Корреляция

0.81
-1.001.00

Корреляция между ^AW01 и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности ^AW01 и SPY

С начала года, ^AW01 показывает доходность 7.72%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.25%. За последние 10 лет акции ^AW01 уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.57% против 11.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
5.80%
6.98%
^AW01
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF


FTSE All World

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение ^AW01 c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World (^AW01) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^AW01
FTSE All World
-0.01
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.35

Сравнение коэффициента Шарпа ^AW01 и SPY

Показатель коэффициента Шарпа ^AW01 на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.19. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ^AW01 и SPY.


-1.00-0.500.00December2023FebruaryMarchAprilMay
0.02
0.19
^AW01
SPY

Сравнение просадок ^AW01 и SPY

Максимальная просадка ^AW01 за указанный период составила -20.62%, что примерно соответствует максимальной просадке SPY равной -19.87%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ^AW01 и SPY


-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-13.75%
-10.31%
^AW01
SPY

Сравнение волатильности ^AW01 и SPY

Текущая волатильность для FTSE All World (^AW01) составляет 2.91%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что ^AW01 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
2.91%
3.82%
^AW01
SPY