PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^AW01 с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


^AW01SPY
Дох-ть с нач. г.10.46%15.46%
Дох-ть за 1 год17.60%25.83%
Дох-ть за 3 года4.24%11.21%
Дох-ть за 5 лет8.60%15.17%
Дох-ть за 10 лет6.26%12.80%
Коэф-т Шарпа1.832.26
Дневная вол-ть9.46%11.25%
Макс. просадка-59.48%-55.19%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между ^AW01 и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^AW01 и SPY

С начала года, ^AW01 показывает доходность 10.46%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 15.46%. За последние 10 лет акции ^AW01 уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.26% против 12.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
11.31%
15.58%
^AW01
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FTSE All World

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^AW01 c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World (^AW01) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^AW01
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^AW01, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.001.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^AW01, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^AW01, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^AW01, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^AW01, с текущим значением в 4.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.98
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.003.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 8.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.008.52

Сравнение коэффициента Шарпа ^AW01 и SPY

Показатель коэффициента Шарпа ^AW01 на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.26. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ^AW01 и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.83
2.23
^AW01
SPY

Просадки

Сравнение просадок ^AW01 и SPY

Максимальная просадка ^AW01 за все время составила -59.48%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW01 и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune00
^AW01
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ^AW01 и SPY

Текущая волатильность для FTSE All World (^AW01) составляет 2.18%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что ^AW01 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.18%
2.37%
^AW01
SPY