Сравнение ^AW01 с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTSE All World (^AW01) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AW01 или SPY.
Основные характеристики
| ^AW01 | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.98% | 23.66% |
| Дох-ть за 1 год | 28.12% | 35.35% |
| Дох-ть за 3 года | 4.95% | 10.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.75% | 16.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.65% | 13.96% |
| Коэф-т Шарпа | 3.33 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 4.42 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 2.22 | 3.03 |
| Коэф-т Мартина | 19.93 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 1.68% | 2.00% |
| Дневная вол-ть | 10.25% | 12.40% |
| Макс. просадка | -59.48% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.58% | -0.35% |
Корреляция
Корреляция между ^AW01 и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^AW01 и SPY
С начала года, ^AW01 показывает доходность 16.98%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 23.66%. За последние 10 лет акции ^AW01 уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.65% против 13.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^AW01 c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World (^AW01) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^AW01 и SPY
Максимальная просадка ^AW01 за все время составила -59.48%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW01 и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^AW01 и SPY
Текущая волатильность для FTSE All World (^AW01) составляет 2.43%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что ^AW01 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.