PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^AW01 с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


^AW01SOXX
Дох-ть с нач. г.9.93%30.37%
Дох-ть за 1 год18.20%54.77%
Дох-ть за 3 года3.67%23.42%
Дох-ть за 5 лет8.54%35.30%
Дох-ть за 10 лет6.25%28.66%
Коэф-т Шарпа1.812.03
Дневная вол-ть9.44%27.29%
Макс. просадка-59.48%-69.65%
Текущая просадка-0.46%-3.66%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между ^AW01 и SOXX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^AW01 и SOXX

С начала года, ^AW01 показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 30.37%. За последние 10 лет акции ^AW01 уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 6.25% против 28.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
223.84%
1,701.15%
^AW01
SOXX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FTSE All World

iShares PHLX Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^AW01 c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World (^AW01) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^AW01
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^AW01, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^AW01, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^AW01, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^AW01, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^AW01, с текущим значением в 4.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.95
SOXX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOXX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.001.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SOXX, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SOXX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SOXX, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.003.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SOXX, с текущим значением в 7.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.007.72

Сравнение коэффициента Шарпа ^AW01 и SOXX

Показатель коэффициента Шарпа ^AW01 на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXX равному 2.03. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ^AW01 и SOXX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.502024FebruaryMarchAprilMayJune
1.81
1.96
^AW01
SOXX

Просадки

Сравнение просадок ^AW01 и SOXX

Максимальная просадка ^AW01 за все время составила -59.48%, что меньше максимальной просадки SOXX в -69.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW01 и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.46%
-3.66%
^AW01
SOXX

Волатильность

Сравнение волатильности ^AW01 и SOXX

Текущая волатильность для FTSE All World (^AW01) составляет 2.11%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что ^AW01 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.11%
7.49%
^AW01
SOXX