PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^AW01 с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^AW01 с SOXX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTSE All World (^AW01) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).

SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AW01 или SOXX.

Корреляция

Корреляция между ^AW01 и SOXX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^AW01 и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTSE All World (^AW01) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AW01:

0.74

SOXX:

-0.06

Коэф-т Сортино

^AW01:

1.00

SOXX:

0.27

Коэф-т Омега

^AW01:

1.15

SOXX:

1.03

Коэф-т Кальмара

^AW01:

0.62

SOXX:

-0.03

Коэф-т Мартина

^AW01:

2.59

SOXX:

-0.07

Индекс Язвы

^AW01:

3.85%

SOXX:

18.39%

Дневная вол-ть

^AW01:

14.29%

SOXX:

43.94%

Макс. просадка

^AW01:

-59.48%

SOXX:

-70.21%

Текущая просадка

^AW01:

-1.56%

SOXX:

-19.06%

Доходность по периодам

С начала года, ^AW01 показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции ^AW01 уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 6.76% против 22.28% соответственно.

^AW01

С начала года

3.77%

1 месяц

10.14%

6 месяцев

1.94%

1 год

11.39%

5 лет

12.38%

10 лет

6.76%

SOXX

С начала года

-0.68%

1 месяц

24.09%

6 месяцев

-3.92%

1 год

-2.51%

5 лет

23.30%

10 лет

22.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^AW01 и SOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^AW01
Ранг риск-скорректированной доходности ^AW01, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AW01, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AW01, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AW01, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AW01, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AW01, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^AW01 c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World (^AW01) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^AW01 на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа SOXX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AW01 и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^AW01 и SOXX

Максимальная просадка ^AW01 за все время составила -59.48%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW01 и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^AW01 и SOXX

Текущая волатильность для FTSE All World (^AW01) составляет 4.12%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 11.36%. Это указывает на то, что ^AW01 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...