Сравнение ^AW01 с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTSE All World (^AW01) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AW01 или SOXX.
Основные характеристики
| ^AW01 | SOXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.57% | 16.31% |
| Дох-ть за 1 год | 20.36% | 35.99% |
| Дох-ть за 3 года | 3.82% | 13.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.03% | 26.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.61% | 24.00% |
| Коэф-т Шарпа | 2.50 | 1.09 |
| Дневная вол-ть | 10.53% | 33.76% |
| Макс. просадка | -59.48% | -70.21% |
| Текущая просадка | -0.86% | -16.06% |
Корреляция
Корреляция между ^AW01 и SOXX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^AW01 и SOXX
С начала года, ^AW01 показывает доходность 13.57%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции ^AW01 уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 6.61% против 24.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^AW01 c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World (^AW01) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^AW01 и SOXX
Максимальная просадка ^AW01 за все время составила -59.48%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW01 и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^AW01 и SOXX
Текущая волатильность для FTSE All World (^AW01) составляет 3.15%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.72%. Это указывает на то, что ^AW01 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.