Сравнение ^AW01 с BRK-A
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTSE All World (^AW01) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AW01 или BRK-A.
Основные характеристики
| ^AW01 | BRK-A | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.97% | 19.80% |
| Дох-ть за 1 год | 13.94% | 23.02% |
| Дох-ть за 3 года | 3.14% | 15.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.25% | 15.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.17% | 13.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 1.69 |
| Дневная вол-ть | 9.37% | 13.01% |
| Макс. просадка | -59.48% | -51.47% |
| Текущая просадка | -3.58% | -3.16% |
Корреляция
Корреляция между ^AW01 и BRK-A составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^AW01 и BRK-A
С начала года, ^AW01 показывает доходность 9.97%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью 19.80%. За последние 10 лет акции ^AW01 уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 6.17% против 13.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^AW01 c BRK-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World (^AW01) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^AW01 и BRK-A
Максимальная просадка ^AW01 за все время составила -59.48%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW01 и BRK-A. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^AW01 и BRK-A
Текущая волатильность для FTSE All World (^AW01) составляет 2.72%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что ^AW01 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.