PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^AW01 с BRK-A
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^AW01 и BRK-A составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности ^AW01 и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTSE All World (^AW01) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
513.23%
4,219.98%
^AW01
BRK-A

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AW01:

2.20

BRK-A:

2.12

Коэф-т Сортино

^AW01:

2.92

BRK-A:

2.95

Коэф-т Омега

^AW01:

1.42

BRK-A:

1.37

Коэф-т Кальмара

^AW01:

2.66

BRK-A:

4.16

Коэф-т Мартина

^AW01:

12.48

BRK-A:

11.04

Индекс Язвы

^AW01:

1.75%

BRK-A:

2.88%

Дневная вол-ть

^AW01:

9.88%

BRK-A:

15.00%

Макс. просадка

^AW01:

-59.48%

BRK-A:

-51.47%

Текущая просадка

^AW01:

0.00%

BRK-A:

-2.60%

Доходность по периодам

С начала года, ^AW01 показывает доходность 19.81%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью 29.97%. За последние 10 лет акции ^AW01 уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 7.31% против 12.11% соответственно.


^AW01

С начала года

19.81%

1 месяц

2.19%

6 месяцев

9.86%

1 год

25.11%

5 лет (среднегодовая)

9.34%

10 лет (среднегодовая)

7.31%

BRK-A

С начала года

29.97%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

13.33%

1 год

31.14%

5 лет (среднегодовая)

16.18%

10 лет (среднегодовая)

12.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^AW01 c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World (^AW01) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^AW01, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.002.202.03
Коэффициент Сортино ^AW01, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.922.87
Коэффициент Омега ^AW01, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.421.37
Коэффициент Кальмара ^AW01, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.002.663.89
Коэффициент Мартина ^AW01, с текущим значением в 12.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0012.4810.35
^AW01
BRK-A

Показатель коэффициента Шарпа ^AW01 на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-A равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AW01 и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.20
2.03
^AW01
BRK-A

Просадки

Сравнение просадок ^AW01 и BRK-A

Максимальная просадка ^AW01 за все время составила -59.48%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW01 и BRK-A. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-2.60%
^AW01
BRK-A

Волатильность

Сравнение волатильности ^AW01 и BRK-A

Текущая волатильность для FTSE All World (^AW01) составляет 1.83%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что ^AW01 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.83%
2.94%
^AW01
BRK-A
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab