PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^AW01 с BRK-A
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


^AW01BRK-A
Дох-ть с нач. г.9.93%13.34%
Дох-ть за 1 год18.20%20.24%
Дох-ть за 3 года3.67%13.70%
Дох-ть за 5 лет8.54%14.78%
Дох-ть за 10 лет6.25%12.48%
Коэф-т Шарпа1.811.53
Дневная вол-ть9.44%12.60%
Макс. просадка-59.48%-51.47%
Текущая просадка-0.46%-3.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между ^AW01 и BRK-A составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^AW01 и BRK-A

С начала года, ^AW01 показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью 13.34%. За последние 10 лет акции ^AW01 уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 6.25% против 12.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
462.65%
3,667.23%
^AW01
BRK-A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FTSE All World

Berkshire Hathaway Inc

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^AW01 c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World (^AW01) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^AW01
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^AW01, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^AW01, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^AW01, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^AW01, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^AW01, с текущим значением в 4.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.95
BRK-A
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRK-A, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BRK-A, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BRK-A, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BRK-A, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BRK-A, с текущим значением в 5.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.18

Сравнение коэффициента Шарпа ^AW01 и BRK-A

Показатель коэффициента Шарпа ^AW01 на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-A равному 1.53. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ^AW01 и BRK-A.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.502024FebruaryMarchAprilMayJune
1.81
1.45
^AW01
BRK-A

Просадки

Сравнение просадок ^AW01 и BRK-A

Максимальная просадка ^AW01 за все время составила -59.48%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW01 и BRK-A. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.46%
-3.06%
^AW01
BRK-A

Волатильность

Сравнение волатильности ^AW01 и BRK-A

Текущая волатильность для FTSE All World (^AW01) составляет 2.11%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что ^AW01 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.11%
3.72%
^AW01
BRK-A