PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^AW01 с ACWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^AW01 с ACWI

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTSE All World (^AW01) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AW01 или ACWI.

Корреляция

Корреляция между ^AW01 и ACWI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^AW01 и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTSE All World (^AW01) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AW01:

0.60

ACWI:

0.57

Коэф-т Сортино

^AW01:

0.73

ACWI:

0.97

Коэф-т Омега

^AW01:

1.11

ACWI:

1.14

Коэф-т Кальмара

^AW01:

0.44

ACWI:

0.65

Коэф-т Мартина

^AW01:

1.81

ACWI:

2.83

Индекс Язвы

^AW01:

3.84%

ACWI:

3.79%

Дневная вол-ть

^AW01:

14.14%

ACWI:

17.78%

Макс. просадка

^AW01:

-59.48%

ACWI:

-56.00%

Текущая просадка

^AW01:

-4.24%

ACWI:

-4.03%

Доходность по периодам

С начала года, ^AW01 показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции ^AW01 уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 6.61% против 8.93% соответственно.

^AW01

С начала года

0.95%

1 месяц

8.05%

6 месяцев

-1.58%

1 год

8.81%

5 лет

11.16%

10 лет

6.61%

ACWI

С начала года

1.39%

1 месяц

5.71%

6 месяцев

-0.93%

1 год

10.13%

5 лет

13.46%

10 лет

8.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^AW01 и ACWI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^AW01
Ранг риск-скорректированной доходности ^AW01, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AW01, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AW01, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AW01, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AW01, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AW01, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг риск-скорректированной доходности ACWI, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACWI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^AW01 c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World (^AW01) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^AW01 на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AW01 и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^AW01 и ACWI

Максимальная просадка ^AW01 за все время составила -59.48%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW01 и ACWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^AW01 и ACWI

Загрузка...