PortfoliosLab logo

Сравнение ^AW01 с ACWI

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTSE All World (^AW01) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AW01 или ACWI.

Основные характеристики


^AW01ACWI
Дох-ть с нач. г.7.72%9.17%
Дох-ть за 1 год2.10%3.90%
Дох-ть за 5 лет4.72%6.95%
Дох-ть за 10 лет5.57%7.94%
Коэф-т Шарпа-0.010.28
Дневная вол-ть16.52%19.75%
Макс. просадка-59.48%-56.00%

Корреляция

0.90
-1.001.00

Корреляция между ^AW01 и ACWI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности ^AW01 и ACWI

С начала года, ^AW01 показывает доходность 7.72%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 9.17%. За последние 10 лет акции ^AW01 уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 5.57% против 7.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
80.99%
147.85%
^AW01
ACWI

Сравнение акций, фондов или ETF


FTSE All World

iShares MSCI ACWI ETF

Сравнение ^AW01 c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World (^AW01) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^AW01
FTSE All World
-0.01
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
0.28

Сравнение коэффициента Шарпа ^AW01 и ACWI

Показатель коэффициента Шарпа ^AW01 на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 0.13. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ^AW01 и ACWI.


-1.00-0.500.000.50December2023FebruaryMarchAprilMay
0.02
0.13
^AW01
ACWI

Сравнение просадок ^AW01 и ACWI

Максимальная просадка ^AW01 за указанный период составила -20.62%, что примерно соответствует максимальной просадке ACWI равной -19.72%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ^AW01 и ACWI


-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-13.75%
-11.37%
^AW01
ACWI

Сравнение волатильности ^AW01 и ACWI

Текущая волатильность для FTSE All World (^AW01) составляет 2.91%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что ^AW01 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
2.91%
3.54%
^AW01
ACWI