PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^AW01 с ACWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


^AW01ACWI
Дох-ть с нач. г.9.93%11.12%
Дох-ть за 1 год18.20%20.32%
Дох-ть за 3 года3.67%5.62%
Дох-ть за 5 лет8.54%10.75%
Дох-ть за 10 лет6.25%8.64%
Коэф-т Шарпа1.811.83
Дневная вол-ть9.44%11.13%
Макс. просадка-59.48%-56.00%
Текущая просадка-0.46%-0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ^AW01 и ACWI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^AW01 и ACWI

С начала года, ^AW01 показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 11.12%. За последние 10 лет акции ^AW01 уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 6.25% против 8.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
121.44%
208.44%
^AW01
ACWI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FTSE All World

iShares MSCI ACWI ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^AW01 c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World (^AW01) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^AW01
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^AW01, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^AW01, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^AW01, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^AW01, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^AW01, с текущим значением в 4.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.95
ACWI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACWI, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.001.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACWI, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACWI, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACWI, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACWI, с текущим значением в 5.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.66

Сравнение коэффициента Шарпа ^AW01 и ACWI

Показатель коэффициента Шарпа ^AW01 на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.83. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ^AW01 и ACWI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.502024FebruaryMarchAprilMayJune
1.81
1.76
^AW01
ACWI

Просадки

Сравнение просадок ^AW01 и ACWI

Максимальная просадка ^AW01 за все время составила -59.48%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW01 и ACWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.46%
-0.60%
^AW01
ACWI

Волатильность

Сравнение волатильности ^AW01 и ACWI

Текущая волатильность для FTSE All World (^AW01) составляет 2.11%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что ^AW01 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.11%
2.38%
^AW01
ACWI