PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^AORD с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^AORD с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о All Ordinaries (^AORD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ^AORD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в All Ordinaries (^AORD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^AORD и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^AORD
All Ordinaries		-1.15%7.11%7.55%8.42%-7.17%13.56%0.71%19.14%-7.42%7.84%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-6.61%9.27%37.55%26.42%-12.77%36.35%7.93%31.98%5.74%12.50%
Разные валюты инструментов

^AORD торгуется в AUD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^AORD показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.61%. За последние 10 лет акции ^AORD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.81% против 15.39% соответственно.

^AORD

1 день
0.34%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
-2.42%
1 год
9.70%
3 года*
6.33%
5 лет*
4.76%
10 лет*
5.81%

VOO

1 день
1.02%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-5.28%
1 год
7.72%
3 года*
17.42%
5 лет*
14.21%
10 лет*
15.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

All Ordinaries

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

^AORD vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^AORD
Ранг доходности на риск ^AORD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^AORD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AORD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AORD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AORD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AORD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^AORD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для All Ordinaries (^AORD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^AORDVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.48

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

0.77

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.11

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

0.67

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.46

1.89

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^AORD vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^AORD на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AORD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^AORDVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.48

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.98

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.94

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.07

-0.66

Корреляция

Корреляция между ^AORD и VOO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^AORD и VOO

Максимальная просадка ^AORD за все время составила -54.60%, что больше максимальной просадки VOO в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AORD и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

^AORDVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.60%

-33.99%

-20.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-11.98%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.62%

-24.52%

+7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.09%

-33.99%

-3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-5.55%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.33%

-3.72%

-10.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.55%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ^AORD и VOO

All Ordinaries (^AORD) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что ^AORD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^AORDVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

4.32%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

7.82%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

16.04%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

14.55%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.61%

16.36%

-1.75%