PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^AORD с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^AORD с VOO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о All Ordinaries (^AORD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AORD или VOO.

Корреляция

Корреляция между ^AORD и VOO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^AORD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в All Ordinaries (^AORD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AORD:

0.43

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

^AORD:

0.63

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

^AORD:

1.09

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

^AORD:

0.37

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

^AORD:

1.39

VOO:

2.18

Индекс Язвы

^AORD:

3.96%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

^AORD:

13.65%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

^AORD:

-54.60%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

^AORD:

-4.11%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, ^AORD показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции ^AORD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.97% против 12.42% соответственно.

^AORD

С начала года

0.50%

1 месяц

6.93%

6 месяцев

-1.05%

1 год

5.48%

5 лет

8.74%

10 лет

3.97%

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.79%

5 лет

15.86%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^AORD и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^AORD
Ранг риск-скорректированной доходности ^AORD, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AORD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AORD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AORD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AORD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AORD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^AORD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для All Ordinaries (^AORD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^AORD на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AORD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^AORD и VOO

Максимальная просадка ^AORD за все время составила -54.60%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AORD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^AORD и VOO

Текущая волатильность для All Ordinaries (^AORD) составляет 5.86%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что ^AORD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...