PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
WCM Sustainable International Fund (WESGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

WCM Sustainable International Fund (WESGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

Эмитент

WCM Investment Management

Дата выпуска

30 мар. 2020 г.

Категория

Foreign Large Cap Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия WESGX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM Sustainable International Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

WCM Sustainable International Fund (WESGX) показал доход в 0.00% с начала года и 3.95% за последние 12 месяцев.

WESGX

С начала года

0.00%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

0.00%

1 год

3.95%

3 года

6.79%

5 лет

8.72%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WESGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
2024-2.13%2.53%3.56%-4.37%3.46%-2.74%3.78%4.64%-1.58%0.00%0.00%0.00%6.88%
20236.21%-3.85%3.71%1.72%-2.74%4.99%2.48%-5.11%-3.97%-4.13%9.46%5.37%13.59%
2022-2.10%-2.88%1.45%-7.47%1.03%-7.99%6.00%-5.81%-10.05%5.72%12.65%-2.49%-13.48%
2021-0.35%2.49%0.28%2.97%2.01%-0.00%-0.13%2.50%-3.15%4.11%-5.29%5.58%11.03%
20209.30%3.20%3.55%5.48%4.55%-1.55%-2.37%10.82%4.62%43.54%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WESGX составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WESGX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WESGX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WESGX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WESGX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WESGX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WESGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WCM Sustainable International Fund (WESGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

WCM Sustainable International Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.63
  • За 5 лет: 0.59
  • За всё время: 0.70

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WCM Sustainable International Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020
Дивиденд$0.00$0.00$0.43$0.00$0.42$0.22

Дивидендный доход

0.00%0.00%2.96%0.02%2.75%1.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WCM Sustainable International Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2020$0.22$0.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

WCM Sustainable International Fund показал максимальную просадку в 26.57%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 352 торговые сессии.

Текущая просадка WCM Sustainable International Fund составляет 1.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.57%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.35212 мар. 2024 г.586
-7.06%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.56 нояб. 2020 г.19
-5.76%9 июн. 2020 г.311 июн. 2020 г.166 июл. 2020 г.19
-5.75%17 февр. 2021 г.2624 мар. 2021 г.4628 мая 2021 г.72
-5.42%3 сент. 2020 г.1524 сент. 2020 г.119 окт. 2020 г.26
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...