PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Dupree Tennessee Tax-Free Short-To-Medium Series (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Dupree Tennessee Tax-Free Short-To-Medium Series (TTSMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2661556058

CUSIP

266155605

Эмитент

Dupree

Дата выпуска

31 окт. 1994 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$100

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия TTSMX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dupree Tennessee Tax-Free Short-To-Medium Series

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Dupree Tennessee Tax-Free Short-To-Medium Series (TTSMX) показал доход в 0.83% с начала года и 2.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TTSMX составила 1.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

TTSMX

С начала года

0.83%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

0.70%

1 год

2.83%

3 года

1.47%

5 лет

0.20%

10 лет

1.17%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TTSMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.36%0.34%0.07%-0.04%0.10%0.83%
2024-0.23%0.05%-0.23%-0.24%-0.14%0.65%0.45%0.74%0.34%-0.33%0.25%-0.13%1.18%
20231.21%-1.43%1.22%-0.34%-0.63%0.43%0.15%-0.24%-0.83%0.05%2.04%0.83%2.42%
2022-1.63%-0.36%-1.66%-1.02%1.11%-0.15%1.20%-1.30%-1.72%-0.17%1.71%0.22%-3.77%
20210.23%-0.97%0.31%0.39%0.04%-0.05%0.41%-0.23%-0.33%-0.32%0.22%0.04%-0.27%
20201.15%0.58%-1.59%-0.15%2.45%-0.14%0.86%-0.32%0.04%-0.27%0.53%0.04%3.19%
20190.70%0.50%0.70%-0.06%0.98%0.41%0.69%0.86%-0.88%0.14%0.14%0.23%4.49%
2018-0.43%-0.17%-0.07%-0.36%0.70%0.11%0.22%0.04%-0.45%-0.34%0.81%0.90%0.94%
20170.42%0.41%0.05%0.41%0.69%-0.33%0.42%0.33%-0.33%-0.05%-0.71%0.42%1.73%
20160.86%0.21%-0.15%0.30%-0.24%0.76%0.12%-0.06%-0.34%-0.41%-1.99%0.52%-0.44%
20151.25%-0.70%0.14%-0.23%-0.32%0.13%0.40%0.12%0.59%0.21%0.03%0.12%1.74%
20140.99%0.63%-0.60%0.60%0.33%-0.13%0.19%0.61%-0.14%0.22%-0.06%0.09%2.77%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TTSMX составляет 91, что ставит его в топ 9% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TTSMX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTSMX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTSMX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTSMX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTSMX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTSMX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dupree Tennessee Tax-Free Short-To-Medium Series (TTSMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dupree Tennessee Tax-Free Short-To-Medium Series имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.14
  • За 5 лет: 0.09
  • За 10 лет: 0.48
  • За всё время: 1.00

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dupree Tennessee Tax-Free Short-To-Medium Series за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.50%1.60%1.70%1.80%1.90%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.18$0.19$0.18$0.16$0.17$0.17$0.17$0.16$0.17$0.16$0.17$0.21

Дивидендный доход

1.72%1.85%1.69%1.58%1.57%1.58%1.58%1.50%1.63%1.55%1.53%1.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dupree Tennessee Tax-Free Short-To-Medium Series. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.07
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2023$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.18
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.16
2021$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.17
2020$0.02$0.01$0.02$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.00$0.03$0.02$0.17
2019$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.17
2018$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.16
2017$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.17
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.16
2015$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.17
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.03$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Dupree Tennessee Tax-Free Short-To-Medium Series показал максимальную просадку в 7.48%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

Текущая просадка Dupree Tennessee Tax-Free Short-To-Medium Series составляет 0.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-7.48%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.7914 июл. 2020 г.88
-6.31%6 авг. 2021 г.30724 окт. 2022 г.6134 апр. 2025 г.920
-5.4%12 сент. 2008 г.2415 окт. 2008 г.5129 дек. 2008 г.75
-4.61%10 мар. 2004 г.4411 мая 2004 г.3311 сент. 2005 г.375
-3.67%17 июн. 2003 г.321 авг. 2003 г.1097 янв. 2004 г.141
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...