PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Timothy Plan Us Large/Mid Cap Core Enhanced ETF (T...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ЭмитентTimothy Plan
Дата выпуска28 июл. 2021 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияMid Cap Blend Equities
Отслеживаемый индексVictory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия Timothy Plan Us Large/Mid Cap Core Enhanced ETF составляет 0.52%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии TPLE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Timothy Plan Us Large/Mid Cap Core Enhanced ETF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Timothy Plan Us Large/Mid Cap Core Enhanced ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
12.46%
18.81%
TPLE (Timothy Plan Us Large/Mid Cap Core Enhanced ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Timothy Plan Us Large/Mid Cap Core Enhanced ETF показал доход в 4.23% с начала года и 3.78% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.23%5.05%
1 месяц-4.57%-4.27%
6 месяцев12.46%18.82%
1 год3.78%21.22%
5 лет (среднегодовая)N/A11.38%
10 лет (среднегодовая)N/A10.42%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.29%6.03%4.52%
2023-4.63%-3.77%2.81%5.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TPLE составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности TPLE, с текущим значением в 2727
Timothy Plan Us Large/Mid Cap Core Enhanced ETF(TPLE)
Ранг коэф-та Шарпа TPLE, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLE, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLE, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLE, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLE, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Timothy Plan Us Large/Mid Cap Core Enhanced ETF (TPLE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


TPLE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TPLE, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TPLE, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TPLE, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком1.001.502.001.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TPLE, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TPLE, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.000.82
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.002.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.007.21

Коэффициент Шарпа

Timothy Plan Us Large/Mid Cap Core Enhanced ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.35. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.35
1.81
TPLE (Timothy Plan Us Large/Mid Cap Core Enhanced ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Timothy Plan Us Large/Mid Cap Core Enhanced ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.


ПериодTTM202320222021
Дивиденд$0.32$0.36$0.29$0.08

Дивидендный доход

1.36%1.58%1.22%0.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Timothy Plan Us Large/Mid Cap Core Enhanced ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.01$0.05
2023$0.00$0.05$0.03$0.02$0.01$0.04$0.05$0.03$0.03$0.02$0.02$0.05
2022$0.00$0.00$0.04$0.02$0.00$0.00$0.02$0.01$0.03$0.03$0.03$0.10
2021$0.00$0.01$0.02$0.00$0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-10.36%
-4.64%
TPLE (Timothy Plan Us Large/Mid Cap Core Enhanced ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Timothy Plan Us Large/Mid Cap Core Enhanced ETF показал максимальную просадку в 21.57%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Timothy Plan Us Large/Mid Cap Core Enhanced ETF составляет 10.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.57%30 дек. 2021 г.46027 окт. 2023 г.
-6.03%3 сент. 2021 г.214 окт. 2021 г.1422 окт. 2021 г.35
-5.32%17 нояб. 2021 г.101 дек. 2021 г.1727 дек. 2021 г.27
-1.73%17 авг. 2021 г.319 авг. 2021 г.425 авг. 2021 г.7
-1.47%26 окт. 2021 г.227 окт. 2021 г.31 нояб. 2021 г.5

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Timothy Plan Us Large/Mid Cap Core Enhanced ETF составляет 3.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.24%
3.30%
TPLE (Timothy Plan Us Large/Mid Cap Core Enhanced ETF)
Benchmark (^GSPC)