- ISIN
- US8863158379
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 30 мар. 2006 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TIMIX
TIAA-CREF Managed Allocation Fund (TIMIX) прибавил 5.8% с начала года. Текущая цена акции TIMIX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TIMIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,334.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TIAA-CREF Managed Allocation Fund (TIMIX) показал доход в 5.82% с начала года и 16.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TIMIX составила 8.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
TIAA-CREF Managed Allocation Fund
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 8.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность TIMIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 апр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TIMIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.81% | 1.34% | -5.35% | 5.80% | 2.19% | 0.21% | 5.82% | ||||||
| 2025 | 2.26% | 0.32% | -2.72% | 0.24% | 3.33% | 3.50% | 0.38% | 2.21% | 2.45% | 1.53% | 0.36% | 0.35% | 14.98% |
| 2024 | 0.34% | 2.56% | 2.49% | -3.18% | 3.20% | 1.67% | 1.77% | 1.82% | 1.37% | -2.01% | 2.68% | -2.46% | 10.47% |
| 2023 | 5.60% | -2.38% | 2.20% | 1.11% | -0.82% | 3.79% | 2.22% | -1.91% | -3.50% | -2.22% | 6.99% | 4.73% | 16.25% |
| 2022 | -4.25% | -2.57% | 0.11% | -6.39% | 0.17% | -6.36% | 5.58% | -3.03% | -7.36% | 3.87% | 6.06% | -2.92% | -16.83% |
| 2021 | -0.59% | 1.70% | 1.10% | 3.17% | 0.91% | 1.17% | 0.69% | 1.43% | -3.01% | 2.98% | -2.16% | 2.35% | 9.96% |
Метрики бенчмарка
TIAA-CREF Managed Allocation Fund has an annualized alpha of 0.89%, beta of 0.59, and R2 of 0.93 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 05, 2006.
- This fund participated in 70.86% of S&P 500 Index downside but only 64.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.59 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.89%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.93
- Участие в росте
- 64.42%
- Участие в снижении
- 70.86%
Комиссия
Комиссия TIMIX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TIMIX имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF Managed Allocation Fund (TIMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TIMIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.36 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.69 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | 12.34 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TIAA-CREF Managed Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.90 | $0.97 | $0.55 | $0.32 | $0.82 | $1.54 | $1.16 | $0.73 | $0.71 | $0.33 | $0.56 | $0.54 |
Дивидендный доход | 6.46% | 7.33% | 4.43% | 2.78% | 7.92% | 11.50% | 8.51% | 5.66% | 6.31% | 2.56% | 4.92% | 4.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF Managed Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.97 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.82 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $1.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TIAA-CREF Managed Allocation Fund показал максимальную просадку в 41.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.
Текущая просадка TIAA-CREF Managed Allocation Fund составляет 0.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -41.37%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 3moнояб. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -24.64%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 8d | 5mo 10dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.58%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -13.83%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 3d | 9mo 7dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -13.68%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo 7d | 1y 3moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| TIMIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.37% | -56.78% | +15.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -9.10% | +1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.44% | -18.90% | +8.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.58% | -25.43% | +1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.64% | -33.92% | +9.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -2.97% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -10.72% | +5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.97% | -0.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TIMIX
Добавьте TIAA-CREF Managed Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TIMIX