PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
TCW Short Term Bond Fund (TGSMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

TCW Short Term Bond Fund (TGSMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US87234N8561

CUSIP

87234N856

Эмитент

TCW

Дата выпуска

26 февр. 1993 г.

Категория

Ultrashort Bond

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия TGSMX составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Short Term Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

TCW Short Term Bond Fund (TGSMX) показал доход в 0.00% с начала года и 3.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TGSMX составила 1.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

TGSMX

С начала года

0.00%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

0.00%

1 год

3.35%

3 года

3.02%

5 лет

1.97%

10 лет

1.73%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TGSMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
20240.48%-0.24%0.48%-0.36%0.85%0.51%1.24%1.02%1.01%-0.47%0.00%0.00%4.61%
20231.44%-0.88%1.31%0.33%-0.15%-0.15%0.43%0.33%-0.24%0.00%1.72%1.25%5.50%
2022-0.20%-0.21%-0.92%-0.45%0.63%-0.63%0.69%-0.51%-1.36%-0.64%1.45%0.09%-2.06%
20210.09%0.21%0.09%0.21%-0.02%0.00%-0.00%-0.00%0.23%-0.12%-0.12%0.05%0.63%
20200.35%0.35%-0.93%0.46%0.21%0.44%0.18%0.18%0.06%0.06%0.29%0.17%1.82%
20190.32%0.20%0.46%0.23%0.46%0.49%0.01%0.56%0.02%0.26%0.00%0.35%3.41%
20180.05%0.05%0.18%0.06%0.41%-0.04%0.08%0.19%0.08%0.09%0.20%0.56%1.93%
20170.11%0.11%0.02%0.14%0.04%0.04%0.16%0.17%-0.06%0.05%0.05%0.05%0.88%
20160.04%0.04%0.16%0.16%-0.07%0.28%-0.04%-0.02%0.34%-0.01%-0.01%-0.01%0.85%
20150.20%-0.03%0.08%-0.01%0.10%-0.13%-0.04%0.06%0.03%0.04%-0.07%0.04%0.26%
20140.14%0.09%-0.03%0.08%0.19%-0.02%-0.03%0.08%-0.04%0.08%0.08%-0.13%0.49%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TGSMX составляет 95, что ставит его в топ 5% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TGSMX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGSMX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGSMX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGSMX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGSMX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGSMX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TCW Short Term Bond Fund (TGSMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

TCW Short Term Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.66
  • За 5 лет: 1.07
  • За 10 лет: 1.21
  • За всё время: 1.68

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TCW Short Term Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 101.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.53 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$8.53$8.68$0.32$0.19$0.16$0.11$0.28$0.20$0.16$0.08$0.07$0.09

Дивидендный доход

101.63%103.42%3.80%2.33%1.82%1.22%3.28%2.32%1.87%0.89%0.85%1.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TCW Short Term Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$8.39$0.00$0.00$8.68
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.32
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.06$0.16
2020$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.11
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.04$0.02$0.02$0.28
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.16
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.08
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

TCW Short Term Bond Fund показал максимальную просадку в 7.58%, зарегистрированную 15 мая 2009 г.. Полное восстановление заняло 168 торговых сессий.

Текущая просадка TCW Short Term Bond Fund составляет 0.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-7.58%4 февр. 2008 г.32315 мая 2009 г.16814 янв. 2010 г.491
-4.08%12 окт. 2021 г.2693 нояб. 2022 г.1233 мая 2023 г.392
-1.28%10 мар. 2020 г.1124 мар. 2020 г.6830 июн. 2020 г.79
-1.02%5 дек. 2001 г.917 дек. 2001 г.324 февр. 2002 г.41
-1.02%5 авг. 2011 г.424 окт. 2011 г.7725 янв. 2012 г.119
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...