PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
PGIM Corporate Bond Fund (TGMBX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

PGIM Corporate Bond Fund (TGMBX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8759217024

CUSIP

875921702

Эмитент

PGIM Investments

Дата выпуска

4 янв. 1993 г.

Категория

Corporate Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия TGMBX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Corporate Bond Fund

Популярные сравнения:
TGMBX с VUG
Популярные сравнения:
TGMBX с VUG

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

PGIM Corporate Bond Fund (TGMBX) показал доход в 1.51% с начала года и 4.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TGMBX составила 2.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

TGMBX

С начала года

1.51%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

-0.37%

1 год

4.90%

3 года

2.66%

5 лет

0.31%

10 лет

2.62%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TGMBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.43%2.03%-0.36%-0.07%-0.50%1.51%
20240.11%-1.31%1.24%-2.42%1.89%0.73%2.18%1.63%1.50%-2.22%1.42%-1.86%2.79%
20234.42%-3.06%2.62%0.82%-1.41%0.52%0.32%-0.71%-2.60%-1.71%5.59%4.28%8.96%
2022-3.09%-2.16%-2.63%-5.41%0.67%-2.96%3.02%-2.87%-5.10%-1.08%5.00%-0.56%-16.32%
2021-1.06%-1.66%-1.58%1.17%0.74%1.64%1.30%-0.27%-1.02%0.13%-0.03%-0.14%-0.86%
20202.58%1.17%-8.52%5.08%1.99%2.29%2.99%-1.16%-0.35%-0.18%3.14%0.80%9.57%
20192.18%0.27%2.43%0.47%1.49%2.32%0.55%3.26%-0.78%0.53%0.18%0.26%13.91%
2018-0.78%-1.61%0.13%-1.00%0.30%-0.62%0.85%0.42%-0.30%-1.37%-0.23%1.34%-2.88%
20170.28%1.26%-0.14%0.99%1.19%0.28%0.70%0.71%-0.17%0.35%-0.19%0.90%6.32%
20160.36%1.16%3.34%1.60%-0.28%2.25%1.42%0.25%-0.17%-0.81%-2.50%0.74%7.49%
20150.87%-0.32%0.31%-0.06%-0.06%-1.61%0.37%-0.59%0.63%0.73%-0.40%-1.04%-1.19%
20141.84%0.38%-0.21%0.81%1.35%0.22%-0.51%0.98%-0.32%0.88%0.58%0.22%6.38%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TGMBX составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TGMBX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGMBX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGMBX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGMBX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGMBX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGMBX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM Corporate Bond Fund (TGMBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PGIM Corporate Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.02
  • За 5 лет: 0.05
  • За 10 лет: 0.44
  • За всё время: 1.11

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PGIM Corporate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.36$0.38$0.36$0.35$0.56$0.35$0.38$0.38$0.37$0.34$0.22$0.09

Дивидендный доход

3.62%3.89%3.63%3.67%4.75%2.81%3.22%3.62%3.22%3.07%2.10%0.80%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PGIM Corporate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.13
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2022$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.35
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.26$0.56
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.38
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2016$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2015$0.01$0.01$0.00$0.00$0.01$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.22
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.00$0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PGIM Corporate Bond Fund показал максимальную просадку в 22.71%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка PGIM Corporate Bond Fund составляет 6.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.71%3 авг. 2021 г.30921 окт. 2022 г.———
-15.42%9 мар. 2020 г.1020 мар. 2020 г.8015 июл. 2020 г.90
-5.13%4 янв. 2021 г.5218 мар. 2021 г.767 июл. 2021 г.128
-4.91%23 янв. 2008 г.23730 дек. 2008 г.9011 мая 2009 г.327
-4.85%31 янв. 1994 г.719 мая 1994 г.1943 февр. 1995 г.265
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...