PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
RBC Enterprise Fund (TETAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

RBC Enterprise Fund (TETAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74926P6051

CUSIP

74926P605

Эмитент

RBC Global Asset Management.

Дата выпуска

19 апр. 2004 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия TETAX составляет 1.33%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Enterprise Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

RBC Enterprise Fund (TETAX) показал доход в -11.09% с начала года и -10.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TETAX составила 4.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

TETAX

С начала года

-11.09%

1 месяц

2.52%

6 месяцев

-17.03%

1 год

-10.82%

3 года

1.89%

5 лет

8.95%

10 лет

4.60%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TETAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.26%-7.46%-6.87%-2.08%3.03%-11.09%
2024-2.28%7.73%3.09%-7.20%5.56%-2.33%10.79%-3.74%-1.23%-3.69%8.47%-6.68%6.63%
20236.85%-0.49%-3.71%-4.72%3.51%8.18%6.34%-5.57%-4.61%-5.33%7.59%10.13%17.34%
2022-7.93%2.58%-0.40%-6.02%1.34%-7.77%9.41%-2.69%-10.31%12.04%2.75%-6.21%-14.82%
20211.55%11.90%2.42%3.13%-0.35%-1.00%0.50%2.97%-2.20%3.49%-1.83%3.70%26.27%
2020-5.05%-8.48%-24.09%14.65%5.14%5.31%1.13%1.77%-5.61%0.68%17.02%6.45%2.02%
201913.18%7.03%-4.64%3.65%-8.55%7.82%-0.23%-4.43%4.52%3.98%2.35%2.99%28.96%
20180.91%-4.44%1.41%-0.19%4.09%2.14%0.79%5.42%-3.90%-12.49%-0.88%-13.54%-20.56%
2017-1.35%-0.77%1.42%1.91%-1.71%4.20%-0.45%-0.12%10.04%0.67%1.07%-0.74%14.52%
2016-9.08%2.61%7.07%3.54%-1.02%1.19%7.13%2.38%-0.14%-4.65%13.47%2.83%26.23%
2015-6.87%6.10%2.90%-0.63%-2.62%1.52%-4.23%-4.38%-5.88%4.56%0.71%-5.09%-13.96%
2014-4.79%5.07%-0.29%-3.39%-1.35%3.71%-4.56%3.06%-6.57%6.92%-3.68%2.96%-3.93%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TETAX составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TETAX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TETAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TETAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TETAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TETAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TETAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RBC Enterprise Fund (TETAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

RBC Enterprise Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.44
  • За 5 лет: 0.40
  • За 10 лет: 0.20
  • За всё время: 0.23

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность RBC Enterprise Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.22 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.22$2.22$0.42$2.30$2.42$1.63$1.27$2.57$5.05$0.22$1.19$3.21

Дивидендный доход

17.62%15.66%2.74%17.13%13.07%9.76%7.05%17.17%22.86%0.93%6.26%13.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RBC Enterprise Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.22$2.22
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.30$2.30
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.42$2.42
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.63$1.63
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.27$1.27
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.57$2.57
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.05$5.05
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19$1.19
2014$3.21$3.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

RBC Enterprise Fund показал максимальную просадку в 62.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 961 торговую сессию.

Текущая просадка RBC Enterprise Fund составляет 18.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.81%13 июл. 2007 г.4169 мар. 2009 г.9612 янв. 2013 г.1377
-48.61%4 сент. 2018 г.38718 мар. 2020 г.2047 янв. 2021 г.591
-30.11%7 мар. 2014 г.47119 янв. 2016 г.21623 нояб. 2016 г.687
-27.42%29 июл. 2024 г.1758 апр. 2025 г.———
-24.37%8 нояб. 2021 г.22226 сент. 2022 г.34915 февр. 2024 г.571
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...