PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Towle Deep Value Fund (TDVFX) Коэффициент Сортино

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

Under normal circumstances, the fund invests primarily in equity securities of U.S. issuers. It may invest in common stocks of any capitalization, although it primarily focuses on smaller companies that the fund's advisor views to be out-of-favor, under-appreciated, and under-valued. The fund's advisor considers smaller capitalization companies to be those with market capitalization of $5 billion or lower at the time of purchase. The fund may also invest up to 25% of its total net assets in foreign securities, either directly or through the use of ADRs. It is non-diversified.

Коэффициент Сортино пока недоступен для TDVFX. Для расчета этого показателя требуется как минимум 12 месяцев исторических данных.

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Сортино Towle Deep Value Fund с другими взаимными фондами в категории Small Cap Value Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность TDVFX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 5 июн. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Сортино5Y Коэффициент Сортино10Y Коэффициент СортиноAll Time Коэффициент Сортино
AVALXAegis Value Fund4.20
VSCAXInvesco Small Cap Value Fund3.78
MMEYXVictory Integrity Discovery Fund3.71
QRSVXFPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class3.70
TSLTXTransamerica Small Cap Value3.65
WSCVXWalthausen Small Cap Value Fund3.57
FESCXFirst Eagle Small Cap Opportunity Fund3.52
RYSEXRoyce Special Equity Fund3.46
ICISXVY Columbia Small Cap Value II Portfolio3.42
HRTVXHeartland Value Fund3.41
TDVFXTowle Deep Value Fund—

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Сортино

График показывает скользящий коэффициент Сортино TDVFX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда TDVFX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Сортино

TDVFX действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Сортино всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель