- ISIN
- US7841116350
- CUSIP
- 784111635
- Эмитент
- SEI
- Дата выпуска
- 13 нояб. 2003 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SXMAX
SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Allocation Fund (SXMAX) прибавил 3.5% с начала года. Текущая цена акции SXMAX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SXMAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,360.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Allocation Fund (SXMAX) показал доход в 3.52% с начала года и 9.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SXMAX составила 7.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Allocation Fund
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 9.15%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 7.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность SXMAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 нояб. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2005 г. с доходностью +15.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.5%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SXMAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 6 мая 2005 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.87% | 1.72% | -3.44% | 3.08% | 1.22% | -0.84% | 3.52% | ||||||
| 2025 | 2.69% | 1.17% | -1.38% | -0.66% | 2.72% | 1.38% | -0.07% | 2.46% | 0.89% | -0.96% | 1.57% | 0.31% | 10.48% |
| 2024 | 0.90% | 1.60% | 2.97% | -3.16% | 2.42% | 0.29% | 3.59% | 2.56% | 1.47% | -0.48% | 3.14% | -3.79% | 11.77% |
| 2023 | 3.35% | -2.21% | 0.46% | 0.92% | -2.83% | 3.80% | 1.73% | -0.96% | -2.63% | -1.79% | 4.89% | 3.61% | 8.20% |
| 2022 | -2.05% | -1.07% | 2.17% | -3.35% | 0.37% | -5.34% | 3.93% | -2.84% | -6.17% | 6.71% | 4.59% | -2.35% | -6.13% |
| 2021 | -0.32% | 1.61% | 4.29% | 2.81% | 1.75% | 0.20% | 1.18% | 1.26% | -2.97% | 2.65% | -1.98% | 4.98% | 16.25% |
Метрики бенчмарка
SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Allocation Fund has an annualized alpha of 2.18%, beta of 0.65, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 18, 2003.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (73.60%) than losses (73.52%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.18% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.65 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.18%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 73.60%
- Участие в снижении
- 73.52%
Комиссия
Комиссия SXMAX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SXMAX имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Allocation Fund (SXMAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXMAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.29 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 10.09 | -2.69 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.47 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.47 | $2.43 | $2.03 | $1.65 | $1.72 | $1.67 | $1.25 | $2.05 | $1.71 | $1.08 | $1.57 | $0.44 |
Дивидендный доход | 14.99% | 15.20% | 12.15% | 9.88% | 10.07% | 8.38% | 6.68% | 10.02% | 9.50% | 5.21% | 8.24% | 2.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $2.13 | $2.43 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $1.65 | $2.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $1.23 | $1.65 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $1.42 | $1.72 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $1.31 | $1.67 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Allocation Fund показал максимальную просадку в 50.94%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 536 торговых сессий.
Текущая просадка SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Allocation Fund составляет 1.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -50.94%март 2009 г. | 1y 5mo | 2y 1mo | 3y 6moокт. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -31.69%март 2020 г. | 1mo 4d | 11mo 27d | 1y 26dфевр. 2020 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.31%сент. 2022 г. | 9mo 17d | 1y 2mo | 1y 12moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -14.97%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 4mo 3d | 7moиюль 2011 г. - февр. 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -13.77%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 3mo 8d | 6mo 9dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| SXMAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.94% | -56.78% | +5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.64% | -9.10% | +4.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.02% | -18.90% | +5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.31% | -25.43% | +9.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.69% | -33.92% | +2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -3.32% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -10.71% | +5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 2.06% | -0.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SXMAX
Добавьте SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SXMAX