PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Alloc...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Allocation Fund (SXMAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7841116350

CUSIP

784111635

Эмитент

SEI

Дата выпуска

13 нояб. 2003 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия SXMAX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Allocation Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Allocation Fund (SXMAX) показал доход в 4.30% с начала года и 11.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SXMAX составила 6.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SXMAX

С начала года

4.30%

1 месяц

2.60%

6 месяцев

0.35%

1 год

11.36%

3 года

7.24%

5 лет

9.27%

10 лет

6.69%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SXMAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.69%1.17%-1.38%-0.66%2.48%4.30%
20240.90%1.60%2.97%-3.16%2.42%0.29%3.59%2.56%1.47%-1.13%3.82%-3.79%11.77%
20233.35%-2.22%0.47%0.92%-2.83%3.80%1.73%-0.96%-2.63%-1.79%4.89%3.61%8.21%
2022-2.05%-1.07%2.17%-3.35%0.37%-5.34%3.94%-2.84%-6.17%6.71%4.59%-2.35%-6.12%
2021-0.32%1.61%4.29%2.82%1.75%0.20%1.18%1.26%-2.97%2.65%-1.98%4.98%16.26%
2020-0.73%-7.54%-15.08%6.81%3.61%0.51%3.59%2.42%-1.99%-1.88%7.63%2.51%-2.39%
20196.43%2.86%1.21%2.21%-3.49%4.54%0.62%-0.24%1.81%1.25%1.76%2.03%22.75%
20182.65%-4.00%-0.34%0.53%0.74%1.07%2.39%1.94%0.14%-4.37%1.70%-6.98%-4.94%
20171.05%3.11%-0.10%0.89%1.00%0.30%1.67%-0.15%1.32%1.16%2.83%0.42%14.31%
2016-3.21%0.22%5.57%0.15%1.26%1.66%3.02%-0.20%-0.40%-1.84%1.84%2.29%10.54%
20150.05%2.97%-0.20%-0.30%1.02%-1.92%2.28%-4.76%-1.81%4.68%-0.78%-1.01%-0.12%
2014-1.64%4.08%1.21%0.88%1.63%1.44%-1.83%3.28%-2.29%3.08%1.98%-0.42%11.74%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SXMAX составляет 85, что ставит его в топ 15% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SXMAX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SXMAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXMAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXMAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXMAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXMAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Allocation Fund (SXMAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Allocation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.27
  • За 5 лет: 0.97
  • За 10 лет: 0.57
  • За всё время: 0.52

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.95 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.95$2.03$1.66$1.72$1.67$1.25$1.66$1.72$1.08$1.58$0.44$0.61

Дивидендный доход

11.25%12.15%9.88%10.07%8.38%6.68%8.14%9.51%5.21%8.25%2.37%3.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08
2024$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.00$1.65$2.03
2023$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.16$0.00$1.23$1.66
2022$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$1.42$1.72
2021$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$1.31$1.67
2020$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.99$1.25
2019$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$1.35$1.66
2018$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$1.43$1.72
2017$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.78$1.08
2016$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$1.28$1.58
2015$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.19$0.44
2014$0.07$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.36$0.61

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Allocation Fund показал максимальную просадку в 50.94%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 536 торговых сессий.

Текущая просадка SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Allocation Fund составляет 0.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.94%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.53621 апр. 2011 г.891
-31.69%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.24615 мар. 2021 г.271
-14.97%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.146
-14.25%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30213 дек. 2023 г.488
-13.77%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.130
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...