SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Allocation Fund (SXMAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Allocation Fund (SXMAX) показал доход в -1.00% с начала года и 6.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SXMAX составила 7.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 18 нояб. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2005 г. с доходностью +15.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.5%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении SXMAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 6 мая 2005 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.1%.

SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Allocation Fund: годовая альфа составляет 2.39%, бета — 0.65, а R² — 0.75 относительно S&P 500 Index с 19.11.2003.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (75.00%) было выше, чем в снижении (73.65%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Этот фонд показал годовую альфу 2.39% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.65 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия SXMAX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

SXMAX имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Allocation Fund (SXMAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Allocation Fund показал максимальную просадку в 50.94%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 536 торговых сессий.

Текущая просадка SEI Asset Allocation Trust Moderate Strategy Allocation Fund составляет 4.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.