PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BNY Mellon Small Cap Growth Fund (SSETX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS05586X7021
ЭмитентDreyfus
Дата выпуска23 дек. 1996 г.
КатегорияSmall Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия SSETX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии SSETX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: SSETX с VFIAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BNY Mellon Small Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
12.59%
15.85%
SSETX (BNY Mellon Small Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

BNY Mellon Small Cap Growth Fund показал доход в 9.62% с начала года и 32.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BNY Mellon Small Cap Growth Fund составила 10.67%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.18%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.62%21.88%
1 месяц1.47%0.89%
6 месяцев12.59%15.85%
1 год32.21%38.63%
5 лет (среднегодовая)9.70%13.69%
10 лет (среднегодовая)10.67%11.18%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SSETX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.04%4.04%1.80%-5.53%5.24%1.58%2.68%-0.56%2.01%9.62%
202310.15%-2.10%-3.12%-0.88%-1.32%7.26%4.57%-5.17%-6.30%-9.06%8.66%11.00%11.70%
2022-13.78%-0.13%2.53%-13.14%-3.00%-6.24%11.43%0.47%-7.97%6.11%1.57%-6.44%-27.54%
20213.38%2.39%-8.04%4.50%-5.05%5.49%-2.93%0.15%-2.90%6.49%-7.98%1.61%-4.21%
20204.98%-5.09%-13.56%18.13%14.19%5.38%4.77%8.00%-2.99%2.62%12.08%10.77%71.21%
201913.26%7.23%2.02%4.80%-6.82%6.67%1.71%-3.52%-6.57%2.57%8.05%2.57%34.51%
20184.94%-0.03%-0.20%1.30%8.66%1.78%-0.65%9.28%-2.13%-13.82%1.46%-8.32%-0.09%
20172.12%0.32%1.11%2.26%-0.48%3.22%1.78%-0.36%4.80%1.71%2.02%0.77%20.91%
2016-9.62%-3.53%9.71%0.93%2.04%2.68%7.60%0.55%2.92%-4.49%8.46%0.09%16.79%
2015-2.14%6.66%3.27%-1.86%4.94%2.92%-0.96%-8.67%-6.46%5.83%2.74%-7.17%-2.45%
2014-1.31%3.60%-1.80%-7.26%-0.81%5.26%-6.57%6.37%-4.51%6.35%1.09%1.06%0.25%
20135.52%1.83%4.13%-0.29%5.32%1.50%7.17%-0.67%5.80%2.72%3.27%3.74%47.83%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SSETX среди mutual funds на нашем сайте составляет 17, что соответствует нижним 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SSETX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSETX, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSETX, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSETX, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSETX, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSETX, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BNY Mellon Small Cap Growth Fund (SSETX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SSETX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SSETX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SSETX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SSETX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SSETX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SSETX, с текущим значением в 10.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0010.68
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 21.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0021.07

Коэффициент Шарпа

BNY Mellon Small Cap Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
1.69
3.27
SSETX (BNY Mellon Small Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BNY Mellon Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%$0.00$5.00$10.00$15.00$20.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$6.92$2.17$0.00$4.26$4.17$4.12$8.84$20.91$19.75

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%15.90%4.10%0.00%17.72%14.52%15.07%32.84%57.48%34.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BNY Mellon Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.92$6.92
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.17$2.17
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.26$4.26
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.17$4.17
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.12$4.12
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$8.84$8.84
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$20.91$20.91
2013$19.75$19.75

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-25.77%
-0.87%
SSETX (BNY Mellon Small Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BNY Mellon Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 75.60%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3127 торговых сессий.

Текущая просадка BNY Mellon Small Cap Growth Fund составляет 25.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.6%13 мар. 2000 г.6449 окт. 2002 г.312720 мар. 2015 г.3771
-44.67%16 февр. 2021 г.33816 июн. 2022 г.
-39.99%5 мая 1998 г.1138 окт. 1998 г.668 янв. 1999 г.179
-35.3%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.4420 мая 2020 г.64
-32.2%23 июн. 2015 г.16211 февр. 2016 г.2098 дек. 2016 г.371

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BNY Mellon Small Cap Growth Fund составляет 3.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
3.94%
2.54%
SSETX (BNY Mellon Small Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)