PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
State Street Target Retirement 2020 Fund (SSBNX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

State Street Target Retirement 2020 Fund (SSBNX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US85749R7017

CUSIP

85749R701

Эмитент

State Street Global Advisors

Дата выпуска

29 сент. 2014 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SSBNX составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Target Retirement 2020 Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

State Street Target Retirement 2020 Fund (SSBNX) показал доход в 0.71% с начала года и 1.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SSBNX составила 2.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SSBNX

С начала года

0.71%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-4.33%

1 год

1.94%

3 года

1.16%

5 лет

2.02%

10 лет

2.79%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SSBNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.51%0.93%-1.70%0.00%0.00%0.71%
2024-0.09%0.95%1.59%-2.31%2.46%1.01%2.10%1.70%1.58%-1.90%1.94%-5.00%3.80%
20234.40%-2.20%2.15%0.67%-1.14%2.12%1.70%-1.30%-2.63%-1.64%5.29%1.63%9.05%
2022-3.13%-1.25%-0.25%-4.55%0.26%-4.93%4.82%-3.18%-6.39%2.53%4.66%-6.30%-17.07%
2021-0.33%0.90%1.14%2.41%0.94%0.86%1.08%0.46%-2.20%2.33%-1.14%-2.37%4.02%
20200.18%-3.16%-8.14%6.31%2.78%1.80%3.19%2.75%-1.59%-1.19%6.27%0.76%9.43%
20195.05%1.39%1.55%1.71%-2.21%3.61%0.35%0.00%0.78%1.29%1.19%-1.51%13.81%
20182.12%-2.85%-0.36%0.09%0.89%-0.00%1.41%1.13%-0.26%-4.15%1.08%-5.79%-6.79%
20171.46%1.92%0.38%1.12%1.30%0.18%1.55%0.63%0.89%0.97%1.23%0.25%12.54%
2016-2.56%0.11%4.73%1.00%0.30%0.99%2.55%0.10%0.48%-1.71%0.00%1.18%7.20%
20150.20%2.76%-0.86%1.06%-0.00%-1.91%0.97%-4.15%-1.81%4.51%-0.49%-1.66%-1.66%
20141.91%1.28%-0.85%2.34%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SSBNX составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SSBNX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSBNX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSBNX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSBNX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSBNX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSBNX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street Target Retirement 2020 Fund (SSBNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

State Street Target Retirement 2020 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.41
  • За 5 лет: 0.25
  • За 10 лет: 0.32
  • За всё время: 0.36

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность State Street Target Retirement 2020 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.88$0.76$0.58$0.75$0.85$0.49$0.70$0.57$0.31$0.19$0.23$0.03

Дивидендный доход

8.31%7.20%5.48%7.51%6.86%3.99%6.17%5.58%2.77%1.81%2.39%0.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Street Target Retirement 2020 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.76
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.58
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.75
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$0.85
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.70
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.57
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2014$0.03$0.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

State Street Target Retirement 2020 Fund показал максимальную просадку в 21.73%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка State Street Target Retirement 2020 Fund составляет 9.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.73%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.———
-20.02%30 дек. 2019 г.5823 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.152
-11.25%28 апр. 2015 г.20111 февр. 2016 г.10513 июл. 2016 г.306
-10.27%29 янв. 2018 г.2353 янв. 2019 г.11519 июн. 2019 г.350
-3.97%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...