PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SMA Relationship Trust Series M (SRTMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

SMA Relationship Trust Series M (SRTMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7844532017

Эмитент

UBS

Дата выпуска

15 мар. 2004 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SRTMX составляет 0.00%.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SMA Relationship Trust Series M

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

SMA Relationship Trust Series M (SRTMX) показал доход в -0.55% с начала года и 2.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SRTMX составила 2.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SRTMX

С начала года

-0.55%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

-1.40%

1 год

2.04%

3 года

1.74%

5 лет

0.51%

10 лет

2.30%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SRTMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.25%0.69%-1.21%-0.29%0.02%-0.55%
2024-0.16%0.03%-0.13%-0.79%-0.21%1.28%0.70%0.54%0.70%-1.21%1.37%-0.85%1.23%
20232.34%-2.03%2.09%-0.21%-0.81%0.67%0.21%-0.99%-1.77%-0.52%4.09%2.00%5.00%
2022-2.63%-0.32%-2.87%-2.26%1.56%-1.16%2.31%-1.86%-2.66%-0.30%3.17%0.28%-6.75%
20210.40%-1.71%0.49%0.82%0.30%0.30%0.73%-0.30%-0.82%-0.13%0.80%0.12%0.96%
20202.01%1.39%-3.15%-1.38%3.81%0.36%1.63%-0.66%0.01%-0.25%1.54%0.43%5.70%
20191.02%0.65%1.49%0.38%1.44%0.39%0.90%1.58%-0.90%0.03%0.11%-0.34%6.92%
2018-1.21%-0.42%0.12%-0.25%1.02%0.10%0.29%0.21%-0.61%-0.52%1.23%1.21%1.12%
20170.40%0.62%0.30%0.75%1.55%-0.41%0.73%0.74%-0.41%0.02%-0.77%0.93%4.52%
20161.33%0.16%0.40%0.76%0.14%1.80%-0.05%0.19%-0.31%-1.01%-3.85%1.23%0.67%
20151.88%-1.53%0.22%-0.40%-0.23%0.23%0.87%0.41%0.82%0.53%0.70%1.05%4.61%
20141.84%1.09%-0.59%1.46%1.06%-0.12%0.33%1.16%-0.03%0.51%-0.03%0.51%7.40%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SRTMX составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SRTMX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRTMX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTMX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTMX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTMX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTMX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SMA Relationship Trust Series M (SRTMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SMA Relationship Trust Series M имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.60
  • За 5 лет: 0.19
  • За 10 лет: 0.66
  • За всё время: 0.61

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SMA Relationship Trust Series M за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.32$0.31$0.28$0.19$0.26$0.41$0.26$0.27$0.28$0.30$0.32$0.32

Дивидендный доход

3.02%2.90%2.52%1.81%2.25%3.49%2.26%2.44%2.53%2.74%2.84%2.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SMA Relationship Trust Series M. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.13
2024$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2023$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.28
2022$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.09$0.26
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.17$0.41
2019$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.26
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2017$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.30
2015$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2014$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SMA Relationship Trust Series M показал максимальную просадку в 15.23%, зарегистрированную 22 февр. 2008 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.

Текущая просадка SMA Relationship Trust Series M составляет 1.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.23%24 янв. 2008 г.2122 февр. 2008 г.3037 мая 2009 г.324
-11.65%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.8421 июл. 2020 г.93
-10.37%21 июл. 2021 г.32025 окт. 2022 г.———
-5.99%3 сент. 2010 г.9418 янв. 2011 г.953 июн. 2011 г.189
-5.95%10 дек. 2012 г.13625 июн. 2013 г.1723 мар. 2014 г.308
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...