PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
AB Intermediate California Municipal Portfolio (SN...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

AB Intermediate California Municipal Portfolio (SNCAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0855686087

Эмитент

AllianceBernstein

Дата выпуска

5 авг. 1990 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$25,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SNCAX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Intermediate California Municipal Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

AB Intermediate California Municipal Portfolio (SNCAX) показал доход в -0.27% с начала года и 2.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SNCAX составила 1.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SNCAX

С начала года

-0.27%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

-1.08%

1 год

2.42%

3 года

2.36%

5 лет

1.37%

10 лет

1.74%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SNCAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.23%0.98%-1.00%-0.40%-0.07%-0.27%
2024-0.06%0.16%0.15%-0.69%0.01%1.20%0.68%0.81%0.77%-0.99%1.04%-0.81%2.25%
20231.99%-1.31%1.01%0.08%-0.43%0.58%0.13%-0.36%-1.54%-0.58%3.63%1.85%5.06%
2022-1.78%-0.36%-2.00%-1.73%1.04%-0.94%1.70%-1.19%-2.47%-0.26%2.86%0.49%-4.66%
20210.57%-1.14%0.47%0.62%0.20%0.20%0.53%-0.20%-0.57%-0.15%0.27%-0.05%0.74%
20201.22%0.72%-4.31%-0.61%2.54%1.23%1.34%-0.12%-0.05%-0.12%1.06%0.60%3.39%
20190.78%0.41%0.88%0.20%1.02%0.38%0.59%0.86%-0.71%0.15%0.24%0.36%5.26%
2018-0.51%-0.31%0.10%-0.23%0.96%0.11%0.32%0.04%-0.45%-0.51%0.76%0.77%1.04%
20170.77%0.45%0.03%0.61%0.88%-0.31%0.67%0.52%-0.45%0.04%-0.81%0.59%3.01%
20160.95%0.25%0.05%0.45%-0.09%0.99%0.16%0.03%-0.24%-0.52%-2.87%0.52%-0.36%
20151.30%-0.75%0.10%-0.37%-0.30%-0.01%0.45%0.11%0.60%0.38%0.06%0.44%2.01%
20141.11%1.08%-0.12%0.88%1.02%-0.23%0.22%1.14%0.11%0.64%-0.08%0.11%6.03%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SNCAX составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SNCAX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNCAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNCAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNCAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNCAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNCAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB Intermediate California Municipal Portfolio (SNCAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AB Intermediate California Municipal Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.72
  • За 5 лет: 0.58
  • За 10 лет: 0.65
  • За всё время: 1.76

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AB Intermediate California Municipal Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.37$0.40$0.37$0.27$0.23$0.28$0.30$0.31$0.30$0.30$0.32$0.60

Дивидендный доход

2.72%2.89%2.63%1.99%1.57%1.92%2.09%2.24%2.13%2.15%2.20%4.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB Intermediate California Municipal Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.04$0.03$0.04$0.00$0.12
2024$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.05$0.40
2023$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.37
2022$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.04$0.27
2021$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2020$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.28
2019$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.30
2018$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.31
2017$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.30
2016$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.30
2015$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2014$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.06$0.05$0.03$0.04$0.60

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

AB Intermediate California Municipal Portfolio показал максимальную просадку в 9.83%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка AB Intermediate California Municipal Portfolio составляет 1.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.83%3 мар. 2020 г.1420 мар. 2020 г.9231 июл. 2020 г.106
-8.55%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.41013 июн. 2024 г.718
-5.97%12 сент. 2008 г.2516 окт. 2008 г.5912 янв. 2009 г.84
-5.79%1 февр. 1994 г.20817 нояб. 1994 г.7023 февр. 1995 г.278
-4.43%11 мар. 2004 г.4513 мая 2004 г.9327 сент. 2004 г.138
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...