Amplify Small-Mid Cap Equity ETF (SMAP) Коэффициент Шарпа: 1.09

Коэффициент Шарпа SMAP равен 1.09, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.09 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 16 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа SMAP

Ниже среднего

SMAP опережает 23.3% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Доходность может не компенсировать принимаемую волатильность
Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей стабильностью
Оцените, соответствует ли профиль волатильности целям вашего портфеля

Позиция SMAP на рынке

График показывает коэффициент Шарпа SMAP относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 1.17 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 1.17 до 2.60
Зеленая зона (верхние 25%): 2.60 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 7.30+
Медиана (50-й перцентиль): 1.98 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Amplify Small-Mid Cap Equity ETF с другими ETF в категории Small Cap Blend Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность SMAP с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 16 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
QQQS	Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF	3.11
IWC	iShares Micro-Cap ETF	3.06
FYX	First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund	2.88
FDM	First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund	2.64
FESM	Fidelity Enhanced Small Cap ETF	2.58
SFLO	Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF	2.44
VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	2.39
FSCC	Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF	2.39
MSSM	Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF	2.38
SCDS	JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF	2.37
SMAP	Amplify Small-Mid Cap Equity ETF	1.09

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа SMAP во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда SMAP стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore SMAP risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

SMAP Sortino Ratio