- ISIN
- US7841115857
- CUSIP
- 784111585
- Эмитент
- SEI
- Дата выпуска
- 16 нояб. 2003 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SISAX
SEI Asset Allocation Trust Tax-Managed Aggressive Strategy Fund (SISAX) прибавил 9.3% с начала года. Текущая цена акции SISAX — $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SISAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,532.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SEI Asset Allocation Trust Tax-Managed Aggressive Strategy Fund (SISAX) показал доход в 9.31% с начала года и 23.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SISAX составила 10.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
SEI Asset Allocation Trust Tax-Managed Aggressive Strategy Fund
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 10.19%
- 1 год
- 23.22%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 10.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SISAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 нояб. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SISAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.00% | 1.67% | -5.70% | 7.68% | 2.38% | 0.40% | 9.31% | ||||||
| 2025 | 3.69% | -0.49% | -3.27% | -0.46% | 4.99% | 3.69% | 0.92% | 3.29% | 2.24% | 0.34% | 1.57% | 0.88% | 18.50% |
| 2024 | 0.33% | 3.04% | 3.76% | -4.06% | 3.67% | 0.67% | 3.41% | 1.55% | 1.49% | -1.08% | 3.02% | -4.07% | 11.92% |
| 2023 | 6.03% | -2.52% | 0.85% | 1.26% | -2.58% | 6.33% | 2.93% | -2.35% | -4.09% | -2.79% | 7.80% | 5.13% | 16.12% |
| 2022 | -4.42% | -2.40% | 0.83% | -6.14% | 1.12% | -8.65% | 6.74% | -3.59% | -8.46% | 8.45% | 6.71% | -3.64% | -14.34% |
| 2021 | -0.45% | 3.89% | 3.79% | 3.97% | 1.85% | 0.25% | 1.07% | 2.01% | -3.74% | 4.43% | -2.46% | 4.99% | 20.96% |
Метрики бенчмарка
SEI Asset Allocation Trust Tax-Managed Aggressive Strategy Fund has an annualized alpha of 0.49%, beta of 0.85, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 19, 2003.
- This fund participated in 95.27% of S&P 500 Index downside but only 91.95% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.49%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 91.95%
- Участие в снижении
- 95.27%
Комиссия
Комиссия SISAX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SISAX имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Asset Allocation Trust Tax-Managed Aggressive Strategy Fund (SISAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SISAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.93 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.72 | 13.52 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SEI Asset Allocation Trust Tax-Managed Aggressive Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.86 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.86 | $2.83 | $1.28 | $1.31 | $2.50 | $1.02 | $0.98 | $0.63 | $0.99 | $0.27 | $0.24 | $0.20 |
Дивидендный доход | 9.60% | 10.37% | 5.01% | 5.48% | 11.49% | 3.61% | 4.03% | 2.76% | 5.26% | 1.23% | 1.29% | 1.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Asset Allocation Trust Tax-Managed Aggressive Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $2.62 | $2.83 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $1.07 | $1.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $1.07 | $1.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $2.32 | $2.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.86 | $1.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SEI Asset Allocation Trust Tax-Managed Aggressive Strategy Fund показал максимальную просадку в 56.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 968 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.25%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 10mo | 5y 3moокт. 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -34.45%март 2020 г. | 1mo 2d | 7mo 21d | 8mo 23dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.64%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 4mo | 2y 24dянв. 2022 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.78%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 8d | 1y 9moянв. 2018 г. - окт. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -18.43%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 10mo | 1y 5moиюнь 2015 г. - дек. 2016 г. |
Показатели просадок
| SISAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.25% | -56.78% | +0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -9.10% | +0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.97% | -18.90% | +3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.64% | -25.43% | +1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.45% | -33.92% | -0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -10.72% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 1.97% | -0.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SISAX
Добавьте SEI Asset Allocation Trust Tax-Managed Aggressive Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SISAX