PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SEI Asset Allocation Trust Tax-Managed Aggressive ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

SEI Asset Allocation Trust Tax-Managed Aggressive Strategy Fund (SISAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7841115857

CUSIP

784111585

Эмитент

SEI

Дата выпуска

16 нояб. 2003 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SISAX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Asset Allocation Trust Tax-Managed Aggressive Strategy Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

SEI Asset Allocation Trust Tax-Managed Aggressive Strategy Fund (SISAX) показал доход в 4.22% с начала года и 9.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SISAX составила 7.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SISAX

С начала года

4.22%

1 месяц

4.74%

6 месяцев

-0.02%

1 год

9.32%

3 года

9.13%

5 лет

11.75%

10 лет

7.95%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SISAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.69%-0.49%-3.27%-0.46%4.91%4.22%
20240.33%3.04%3.76%-4.06%3.67%0.67%3.41%1.55%1.49%-2.33%4.34%-4.07%11.93%
20236.03%-2.52%0.85%1.26%-2.58%6.33%2.93%-2.35%-4.09%-2.79%7.80%5.14%16.12%
2022-4.42%-2.40%0.83%-6.14%1.12%-8.65%6.74%-3.59%-8.46%8.45%6.71%-3.64%-14.34%
2021-0.45%3.89%3.79%3.97%1.85%0.25%1.07%2.01%-3.74%4.43%-2.46%4.99%20.96%
2020-1.80%-7.57%-15.03%10.53%5.13%1.87%4.25%4.51%-2.71%-2.03%12.07%4.73%11.27%
20197.82%2.81%0.38%2.98%-5.40%5.96%0.67%-2.08%1.80%2.15%2.69%2.91%24.42%
20184.85%-3.74%-1.19%0.20%1.34%-0.05%2.71%1.47%0.09%-7.72%1.48%-7.89%-8.94%
20171.97%2.63%0.42%1.56%0.87%0.87%1.82%0.10%2.63%1.92%2.66%1.07%20.13%
2016-6.07%-0.56%6.19%1.02%0.99%-1.45%4.21%0.90%0.45%-1.92%3.01%1.56%8.08%
2015-2.04%5.37%-0.66%0.69%1.26%-1.52%1.06%-5.57%-3.76%6.28%-0.11%-2.35%-1.97%
2014-3.14%4.77%0.05%-0.35%1.87%2.24%-2.24%3.11%-2.68%1.69%1.42%-0.78%5.79%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SISAX составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SISAX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SISAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SISAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SISAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SISAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SISAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Asset Allocation Trust Tax-Managed Aggressive Strategy Fund (SISAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SEI Asset Allocation Trust Tax-Managed Aggressive Strategy Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.68
  • За 5 лет: 0.81
  • За 10 лет: 0.50
  • За всё время: 0.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SEI Asset Allocation Trust Tax-Managed Aggressive Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.25 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.25$1.28$1.31$2.50$1.02$0.98$0.63$0.99$0.27$0.24$0.20$0.21

Дивидендный доход

4.71%5.01%5.49%11.49%3.61%4.03%2.76%5.26%1.23%1.29%1.14%1.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Asset Allocation Trust Tax-Managed Aggressive Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05
2024$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$1.07$1.28
2023$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$1.07$1.31
2022$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$2.32$2.50
2021$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.86$1.02
2020$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.82$0.98
2019$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.44$0.63
2018$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.84$0.99
2017$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.14$0.27
2016$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.12$0.24
2015$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.10$0.20
2014$0.03$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.10$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SEI Asset Allocation Trust Tax-Managed Aggressive Strategy Fund показал максимальную просадку в 56.26%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 967 торговых сессий.

Текущая просадка SEI Asset Allocation Trust Tax-Managed Aggressive Strategy Fund составляет 0.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.26%11 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.96710 янв. 2013 г.1321
-34.45%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.188
-23.64%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.33229 янв. 2024 г.518
-18.78%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.21228 окт. 2019 г.441
-18.43%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.2087 дек. 2016 г.369
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...