PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Arcadia Biosciences, Inc. (RKDA) Коэффициент Сортино: -0.45

Коэффициент Сортино RKDA равен -0.45, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует -0.45 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).

В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.

Ранг коэффициента Сортино RKDA

Ранг коэффициента Сортино RKDA: 19.519
Вызывает опасения

RKDA опережает 19.5% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
  • Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
  • Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)

Как использовать эту информацию

  • Слабая доходность с поправкой на риск убытков относительно аналогов
  • Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
  • Рассмотрите сокращение экспозиции или внедрение хеджирования от убытков
  • Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция RKDA на рынке

График показывает коэффициент Сортино RKDA относительно всех акций на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.

  • Красная зона (нижние 25%): -0.15 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от -0.15 до 1.93
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.93 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 5.67+
  • Медиана (50-й перцентиль): 0.86 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными акций

Таблица сравнивает Коэффициент Сортино Arcadia Biosciences, Inc. с другими акциями в отрасли Agricultural Inputs за несколько временных периодов, показывая, как доходность RKDA с поправкой на риск убытков соотносится с отраслевыми аналогами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждой акции за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Сортино5Y Коэффициент Сортино10Y Коэффициент СортиноAll Time Коэффициент Сортино
YARIYYara International ASA3.61
UANCVR Partners, LP2.65
NTRNutrien Ltd.2.46
CFCF Industries Holdings, Inc.2.34
CTVACorteva, Inc.1.68
KPLUYK&S AG DRC1.62
IPIIntrepid Potash, Inc.1.47
ENFYEnlightify Inc0.87
SMGThe Scotts Miracle-Gro Company0.85
MOSThe Mosaic Company0.37
RKDAArcadia Biosciences, Inc.-0.45

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Сортино

График показывает скользящий коэффициент Сортино RKDA во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда RKDA стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore RKDA risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

RKDA Sharpe Ratio