PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Putnam Pennsylvania Tax Exempt Income Fund (PTEPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Putnam Pennsylvania Tax Exempt Income Fund (PTEPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7468521023

CUSIP

746852102

Эмитент

Putnam

Дата выпуска

20 июл. 1989 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PTEPX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Pennsylvania Tax Exempt Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Putnam Pennsylvania Tax Exempt Income Fund (PTEPX) показал доход в -2.20% с начала года и 1.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PTEPX составила 1.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PTEPX

С начала года

-2.20%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

-3.63%

1 год

1.45%

3 года

1.31%

5 лет

0.52%

10 лет

1.78%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PTEPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.16%1.09%-1.72%-1.02%-0.72%-2.20%
20240.00%0.01%0.13%-1.38%0.15%2.02%1.07%0.74%1.16%-1.57%1.77%-1.46%2.60%
20233.21%-2.55%1.92%-0.14%-0.94%0.85%0.21%-1.42%-3.23%-1.87%7.38%2.97%6.08%
2022-2.55%-0.59%-2.86%-3.27%1.12%-2.21%2.93%-2.32%-4.47%-1.51%5.50%0.12%-10.07%
20210.68%-1.29%0.60%1.02%0.47%0.48%0.80%-0.45%-0.77%-0.25%0.80%0.08%2.17%
20201.83%1.26%-3.47%-2.20%2.98%1.27%1.80%-0.35%0.09%-0.23%1.45%0.82%5.19%
20190.56%0.47%1.45%0.44%1.45%0.42%0.65%1.74%-0.66%0.11%0.12%0.22%7.19%
2018-1.20%-0.31%0.47%-0.32%0.92%0.03%0.11%0.15%-0.67%-0.67%0.95%1.12%0.56%
20170.37%0.49%0.05%0.68%1.13%-0.05%0.45%0.68%-0.19%0.23%-0.09%0.91%4.75%
20160.90%0.29%0.48%0.59%0.35%1.45%-0.17%0.15%-0.47%-0.73%-3.00%0.59%0.37%
20151.65%-0.90%0.27%-0.48%-0.07%-0.25%0.60%0.16%0.49%0.26%0.39%0.48%2.61%
20141.79%1.09%0.41%1.08%1.51%-0.03%0.18%1.16%0.28%0.72%0.15%0.73%9.44%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PTEPX составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PTEPX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTEPX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTEPX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTEPX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTEPX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTEPX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Putnam Pennsylvania Tax Exempt Income Fund (PTEPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Putnam Pennsylvania Tax Exempt Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.31
  • За 5 лет: 0.13
  • За 10 лет: 0.45
  • За всё время: 1.49

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Putnam Pennsylvania Tax Exempt Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.25$0.26$0.24$0.21$0.20$0.22$0.24$0.27$0.27$0.29$0.30$0.32

Дивидендный доход

2.97%3.03%2.75%2.49%2.04%2.25%2.62%3.00%2.96%3.22%3.22%3.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Putnam Pennsylvania Tax Exempt Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.09
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.27
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2016$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.29
2015$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.30
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.32

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Putnam Pennsylvania Tax Exempt Income Fund показал максимальную просадку в 15.76%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Putnam Pennsylvania Tax Exempt Income Fund составляет 4.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.76%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.———
-11.51%12 сент. 2008 г.2516 окт. 2008 г.12620 апр. 2009 г.151
-10.96%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.955 авг. 2020 г.104
-9.84%3 февр. 1994 г.20821 нояб. 1994 г.8316 мар. 1995 г.291
-8.08%3 мая 2013 г.899 сент. 2013 г.2307 авг. 2014 г.319
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...