PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Putnam New York Tax Exempt Income Fund (PTEIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Putnam New York Tax Exempt Income Fund (PTEIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74683Q3092

CUSIP

74683Q309

Эмитент

Putnam

Дата выпуска

1 сент. 1983 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PTEIX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam New York Tax Exempt Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Putnam New York Tax Exempt Income Fund (PTEIX) показал доход в -3.03% с начала года и 0.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PTEIX составила 1.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PTEIX

С начала года

-3.03%

1 месяц

-1.17%

6 месяцев

-4.69%

1 год

0.19%

3 года

1.14%

5 лет

0.42%

10 лет

1.67%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PTEIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.04%1.05%-2.09%-0.99%-1.04%-3.03%
2024-0.12%0.01%0.01%-1.36%0.03%1.92%0.90%0.54%1.25%-1.58%2.04%-1.71%1.85%
20233.61%-2.40%2.19%0.10%-0.77%1.03%0.23%-1.52%-3.48%-2.15%7.85%3.20%7.61%
2022-2.76%-0.78%-3.09%-3.30%1.22%-2.52%3.17%-2.89%-4.75%-1.25%6.26%-0.27%-10.90%
20210.85%-1.62%0.64%1.20%0.61%0.50%0.73%-0.40%-0.95%-0.28%0.97%0.18%2.41%
20201.81%1.43%-5.04%-2.51%3.35%1.49%1.59%-0.39%-0.26%-0.26%2.04%1.00%4.02%
20190.59%0.72%1.65%0.34%1.40%0.31%0.68%1.84%-0.71%-0.03%0.21%0.33%7.56%
2018-1.05%-0.46%0.37%-0.48%1.08%0.13%0.11%0.14%-0.62%-0.85%0.86%1.10%0.30%
20170.50%0.50%0.27%0.59%1.43%-0.20%0.69%0.58%-0.34%0.24%-0.35%0.99%5.02%
20161.07%0.19%0.38%0.74%0.48%1.52%-0.09%0.14%-0.41%-0.90%-3.44%0.90%0.48%
20151.79%-1.07%0.18%-0.52%-0.08%-0.05%0.41%0.28%0.64%0.28%0.41%0.54%2.83%
20141.78%1.15%0.43%1.02%1.48%0.07%0.07%1.36%0.08%0.87%0.16%0.66%9.50%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PTEIX составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PTEIX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTEIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTEIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTEIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTEIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTEIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Putnam New York Tax Exempt Income Fund (PTEIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Putnam New York Tax Exempt Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.07
  • За 5 лет: 0.09
  • За 10 лет: 0.38
  • За всё время: 0.05

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Putnam New York Tax Exempt Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%3.60%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.24$0.25$0.24$0.20$0.20$0.21$0.22$0.24$0.26$0.29$0.30$0.31

Дивидендный доход

3.14%3.20%2.92%2.65%2.27%2.31%2.57%2.92%2.98%3.40%3.48%3.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Putnam New York Tax Exempt Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.09
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2022$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.04$0.20
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2016$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.29
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.30
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Putnam New York Tax Exempt Income Fund показал максимальную просадку в 57.45%, зарегистрированную 19 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 85 торговых сессий.

Текущая просадка Putnam New York Tax Exempt Income Fund составляет 5.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.45%17 февр. 1987 г.17519 окт. 1987 г.8515 февр. 1988 г.260
-51.46%16 февр. 1988 г.354 апр. 1988 г.654 июл. 1988 г.100
-51.06%2 сент. 1986 г.1419 сент. 1986 г.4927 нояб. 1986 г.63
-50.86%5 июл. 1989 г.5925 сент. 1989 г.307327 июл. 2001 г.3132
-50.7%27 мая 1986 г.1211 июн. 1986 г.174 июл. 1986 г.29
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...