PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Putnam Tax Exempt Income Fund (PTAEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Putnam Tax Exempt Income Fund (PTAEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7468701047

CUSIP

746870104

Эмитент

Putnam

Дата выпуска

30 дек. 1976 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PTAEX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Tax Exempt Income Fund

Популярные сравнения:
PTAEX с BIAEX PTAEX с VMFXX
Популярные сравнения:
PTAEX с BIAEX PTAEX с VMFXX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Putnam Tax Exempt Income Fund (PTAEX) показал доход в -2.39% с начала года и 1.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PTAEX составила 1.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

PTAEX

С начала года

-2.39%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

-3.34%

1 год

1.16%

3 года

1.72%

5 лет

0.83%

10 лет

1.95%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PTAEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.15%1.31%-2.03%-0.90%-0.92%-2.39%
2024-0.13%0.13%0.26%-1.26%0.16%1.95%1.04%0.41%1.27%-1.74%1.82%-1.50%2.33%
20233.29%-2.44%1.99%0.12%-0.78%1.08%0.25%-1.43%-3.29%-1.92%7.59%3.15%7.35%
2022-2.72%-0.68%-3.28%-3.50%1.50%-2.58%3.09%-2.58%-4.33%-1.53%5.98%0.03%-10.55%
20210.96%-1.62%0.64%1.09%0.62%0.39%0.85%-0.50%-0.84%-0.39%0.95%0.01%2.15%
20201.82%1.54%-5.73%-2.64%3.51%2.10%2.06%-0.29%-0.16%-0.28%1.92%0.89%4.48%
20190.59%0.71%1.65%0.47%1.51%0.44%0.68%1.82%-0.69%0.12%0.10%0.51%8.16%
2018-1.03%-0.56%0.38%-0.34%1.08%0.03%0.23%0.17%-0.60%-0.70%1.00%1.08%0.70%
20170.41%0.65%0.18%0.74%1.34%-0.05%0.72%0.85%-0.30%0.37%-0.20%1.06%5.92%
20160.97%0.09%0.41%0.76%0.40%1.65%-0.05%0.17%-0.37%-1.10%-3.16%0.70%0.40%
20151.66%-0.90%0.43%-0.47%-0.39%-0.24%0.43%0.20%0.54%0.53%0.32%0.56%2.68%
20142.01%1.03%0.45%1.15%1.49%0.09%0.21%1.12%0.43%0.55%0.31%0.79%10.06%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PTAEX составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PTAEX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTAEX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTAEX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTAEX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTAEX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTAEX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Putnam Tax Exempt Income Fund (PTAEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Putnam Tax Exempt Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.19
  • За 5 лет: 0.19
  • За 10 лет: 0.45
  • За всё время: 1.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Putnam Tax Exempt Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.25$0.25$0.24$0.20$0.35$0.20$0.43$0.30$0.29$0.32$0.33$0.36

Дивидендный доход

3.37%3.21%3.09%2.69%4.00%2.27%4.95%3.52%3.38%3.78%3.79%4.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Putnam Tax Exempt Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.09
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2022$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.18$0.35
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21$0.43
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.06$0.30
2017$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.29
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.04$0.32
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.36

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Putnam Tax Exempt Income Fund показал максимальную просадку в 17.84%, зарегистрированную 19 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

Текущая просадка Putnam Tax Exempt Income Fund составляет 4.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.84%9 мар. 1987 г.15719 окт. 1987 г.721 февр. 1988 г.229
-16.83%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.———
-16.54%18 июн. 1980 г.32529 сент. 1981 г.1537 мая 1982 г.478
-13.58%1 февр. 1994 г.20522 нояб. 1994 г.12930 мая 1995 г.334
-12.99%3 мар. 2020 г.1420 мар. 2020 г.17630 нояб. 2020 г.190
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...