- ISIN
- US56166Y5298
- CUSIP
- 56166Y529
- Эмитент
- Port Street Investments
- Дата выпуска
- 30 мар. 2014 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PSQGX
Port Street Quality Growth Fund (PSQGX) прибавил 4.4% с начала года. Текущая цена акции PSQGX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PSQGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,343.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Port Street Quality Growth Fund (PSQGX) показал доход в 4.41% с начала года и 11.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSQGX составила 7.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Port Street Quality Growth Fund
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 4.22%
- 6 месяцев
- 4.15%
- С начала года
- 4.41%
- 1 год
- 11.55%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 7.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.33%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность PSQGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 апр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PSQGX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.50% | -1.75% | -5.10% | 4.25% | 0.84% | 1.43% | 1.47% | 4.41% | |||||
| 2025 | 2.72% | 0.23% | -4.10% | -1.23% | 3.38% | 1.66% | 0.00% | 2.77% | 1.92% | 0.59% | 2.20% | -0.05% | 10.30% |
| 2024 | 1.61% | 0.85% | 2.23% | -1.95% | 2.47% | 1.17% | 2.03% | 3.01% | 0.83% | -1.86% | 2.29% | -2.74% | 10.18% |
| 2023 | 3.55% | -2.80% | 3.34% | 2.47% | -1.79% | 3.02% | 1.28% | -0.48% | -3.63% | 0.13% | 4.14% | 1.37% | 10.72% |
| 2022 | -3.00% | -0.85% | 1.47% | -4.39% | -0.69% | -4.06% | 4.56% | -2.78% | -6.18% | 6.03% | 3.99% | -2.31% | -8.68% |
| 2021 | -1.37% | 1.52% | 2.74% | 2.54% | 0.62% | 0.98% | 2.13% | 1.43% | -3.47% | 3.65% | -2.12% | 4.13% | 13.23% |
Метрики бенчмарка
Port Street Quality Growth Fund has an annualized alpha of 0.90%, beta of 0.52, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 02, 2014.
- This fund participated in 59.62% of S&P 500 Index downside but only 53.20% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.52 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.90%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 53.20%
- Участие в снижении
- 59.62%
Комиссия
Комиссия PSQGX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PSQGX имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Port Street Quality Growth Fund (PSQGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSQGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.23 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 9.69 | -5.02 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Port Street Quality Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.51 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.51 | $2.51 | $0.57 | $0.63 | $0.35 | $0.33 | $0.29 | $0.20 | $0.21 | $0.07 | $0.07 | $0.03 |
Дивидендный доход | 14.49% | 15.12% | 3.27% | 3.88% | 2.32% | 1.92% | 1.88% | 1.40% | 1.71% | 0.53% | 0.61% | 0.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Port Street Quality Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.51 | $2.51 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Port Street Quality Growth Fund показал максимальную просадку в 18.97%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -18.97%март 2020 г. | 1mo 15d | 4mo 17d | 6mo 2dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.52%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -11.01%апр. 2025 г. | 3mo 27d | 2mo 26d | 6mo 23dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -10.16%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 2mo 21d | 5mo 14dокт. 2018 г. - март 2019 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.36%март 2026 г. | 1mo 28d | 3mo 7d | 5mo 5dянв. 2026 г. - июль 2026 г. |
Показатели просадок
| PSQGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -56.78% | +37.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -9.10% | +0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.01% | -18.90% | +7.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.52% | -25.43% | +9.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.97% | -33.92% | +14.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.66% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -10.71% | +8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.09% | +0.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PSQGX
Добавьте Port Street Quality Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PSQGX