PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Penn Mutual AM Strategic Income Fund (PMUBX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Penn Mutual AM Strategic Income Fund (PMUBX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00774Q7007

Эмитент

Penn Mutual Asset Management

Дата выпуска

1 июл. 2018 г.

Категория

Nontraditional Bonds

Минимальные инвестиции

$25,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PMUBX составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Penn Mutual AM Strategic Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Penn Mutual AM Strategic Income Fund (PMUBX) показал доход в 1.80% с начала года и 5.80% за последние 12 месяцев.

PMUBX

С начала года

1.80%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

1.77%

1 год

5.80%

3 года

5.87%

5 лет

4.40%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PMUBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.58%0.90%0.13%0.18%0.00%1.80%
20240.84%-0.09%0.79%-0.09%1.03%0.58%1.43%0.85%1.03%-0.64%0.66%-0.03%6.54%
20232.61%-0.53%0.84%0.79%-0.28%0.39%1.03%0.44%0.16%0.20%1.96%1.77%9.75%
2022-1.17%-0.54%-0.56%-1.38%0.12%-1.55%1.77%-0.84%-1.50%0.23%1.61%0.02%-3.79%
20210.57%0.08%0.49%0.10%0.38%0.42%0.09%0.04%0.21%-0.05%-0.46%0.47%2.36%
20200.59%-0.12%-5.09%2.19%1.75%1.50%1.07%0.90%0.11%0.18%1.26%0.65%4.90%
20191.27%0.48%0.30%0.49%0.13%1.03%0.19%0.42%0.16%0.40%0.37%0.30%5.66%
20180.13%0.30%0.03%-0.08%0.02%-0.49%-0.09%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PMUBX составляет 97, что ставит его в топ 3% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PMUBX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMUBX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMUBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMUBX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMUBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMUBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Penn Mutual AM Strategic Income Fund (PMUBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Penn Mutual AM Strategic Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.27
  • За 5 лет: 2.04
  • За всё время: 1.63

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Penn Mutual AM Strategic Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.702018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$0.40$0.49$0.43$0.56$0.69$0.34$0.26$0.15

Дивидендный доход

4.26%5.14%4.58%6.28%7.03%3.27%2.59%1.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Penn Mutual AM Strategic Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.03$0.04$0.00$0.14
2024$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.05$0.49
2023$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.43
2022$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.04$0.28$0.56
2021$0.02$0.01$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.47$0.69
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.11$0.34
2019$0.02$0.01$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.04$0.26
2018$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Penn Mutual AM Strategic Income Fund показал максимальную просадку в 8.44%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 76 торговых сессий.

Текущая просадка Penn Mutual AM Strategic Income Fund составляет 0.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.44%6 мар. 2020 г.1324 мар. 2020 г.7613 июл. 2020 г.89
-6.43%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.18113 июл. 2023 г.419
-1.16%4 апр. 2025 г.611 апр. 2025 г.1230 апр. 2025 г.18
-0.89%9 окт. 2018 г.5426 дек. 2018 г.1111 янв. 2019 г.65
-0.87%25 сент. 2024 г.281 нояб. 2024 г.246 дек. 2024 г.52
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...