PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Penn Capital Opportunistic High Income Fund (PHYNX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Penn Capital Opportunistic High Income Fund (PHYNX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7072695023

CUSIP

707269502

Эмитент

Penn Capital Management

Дата выпуска

30 нояб. 2015 г.

Категория

High Yield Bonds

Минимальные инвестиции

$10,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PHYNX составляет 1.65%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Penn Capital Opportunistic High Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Penn Capital Opportunistic High Income Fund (PHYNX) показал доход в 0.89% с начала года и 8.06% за последние 12 месяцев.

PHYNX

С начала года

0.89%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

0.19%

1 год

8.06%

3 года

5.97%

5 лет

5.73%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PHYNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.16%-0.27%0.00%0.00%0.00%0.89%
20240.26%-0.15%1.49%-1.13%0.75%0.88%2.01%1.60%2.21%-0.50%1.16%-0.70%8.09%
20233.50%-1.44%1.20%0.73%-1.04%1.72%1.70%-0.09%-1.50%-1.42%5.28%3.45%12.49%
2022-2.36%-0.89%-0.91%-3.35%-0.93%-6.60%5.46%-1.34%-4.07%2.75%1.76%-0.48%-10.94%
20210.43%0.74%0.53%1.24%0.49%1.25%-0.10%0.52%-0.01%-0.24%-1.10%1.91%5.79%
2020-0.07%-1.79%-13.46%3.35%3.49%0.58%4.01%1.95%-0.74%0.61%4.81%2.43%3.86%
20193.82%1.58%0.61%1.51%-1.10%1.47%0.38%0.18%0.25%-0.28%0.54%1.95%11.37%
20180.98%-0.64%-0.19%0.58%0.13%0.19%1.05%0.73%0.65%-1.14%-0.61%-2.97%-1.31%
20171.44%1.82%-0.33%0.95%0.38%-0.28%1.34%0.35%0.53%0.37%-0.35%-1.70%4.57%
2016-1.45%0.32%2.51%2.54%0.81%0.94%2.26%2.14%1.09%0.43%0.31%2.46%15.24%
2015-3.01%-3.01%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PHYNX составляет 97, что ставит его в топ 3% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PHYNX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHYNX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYNX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYNX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYNX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYNX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Penn Capital Opportunistic High Income Fund (PHYNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Penn Capital Opportunistic High Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.11
  • За 5 лет: 1.21
  • За всё время: 0.88

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Penn Capital Opportunistic High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.69 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.002015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.69$0.67$0.56$0.47$0.50$0.53$0.56$0.59$0.92$0.67$0.06

Дивидендный доход

8.03%7.69%6.37%5.64%5.03%5.42%5.61%6.18%9.05%6.44%0.61%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Penn Capital Opportunistic High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.22$0.00$0.00$0.00$0.26
2024$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.07$0.09$0.07$0.04$0.06$0.67
2023$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.56
2022$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.05$0.04$0.47
2021$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.50
2020$0.03$0.04$0.05$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.04$0.05$0.53
2019$0.03$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.56
2018$0.00$0.03$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.00$0.08$0.10$0.05$0.08$0.59
2017$0.00$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.35$0.92
2016$0.00$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.13$0.67
2015$0.06$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Penn Capital Opportunistic High Income Fund показал максимальную просадку в 22.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка Penn Capital Opportunistic High Income Fund составляет 0.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.46%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.193
-14.51%16 сент. 2021 г.26229 сент. 2022 г.31227 дек. 2023 г.574
-7.13%3 дек. 2015 г.4811 февр. 2016 г.4720 апр. 2016 г.95
-5.2%4 окт. 2018 г.5726 дек. 2018 г.4025 февр. 2019 г.97
-2.96%25 окт. 2017 г.7613 февр. 2018 г.1217 авг. 2018 г.197
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...