PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

USD/PEN (PEN=X) Коэффициент Сортино: -0.44

Валютная пара · Валюта в PEN · Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

PEN=X is the USD/PEN currency pair, representing the exchange rate between the US dollar and the Peruvian sol. It indicates how many Peruvian soles are needed to buy one US dollar.

Коэффициент Сортино PEN=X равен -0.44, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует -0.44 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 21 июн. 2026 г.).

В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.

Ранг коэффициента Сортино PEN=X

Ранг коэффициента Сортино PEN=X: 30.831
Ниже среднего

PEN=X опережает 30.8% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
  • Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
  • Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)

Как использовать эту информацию

  • Доходность может не компенсировать адекватно принимаемый риск убытков
  • Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
  • Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей защитой от убытков
  • Оцените, соответствует ли риск убытков целям вашего портфеля

Позиция PEN=X на рынке

График показывает коэффициент Сортино PEN=X относительно всех валют на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.

  • Красная зона (нижние 25%): -0.64 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от -0.64 до 0.75
  • Зеленая зона (верхние 25%): 0.75 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 7.23+
  • Медиана (50-й перцентиль): 0.05 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными валют

Таблица сравнивает Коэффициент Сортино PEN=X с другими аналогичными инвестициями за несколько временных периодов.

Данные показывают доступные временные периоды, а также средние показатели за все время, по состоянию на 21 июн. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Сортино5Y Коэффициент Сортино10Y Коэффициент СортиноAll Time Коэффициент Сортино
TRY=XUSD/TRY12.97
CNYUSD=XCNY/USD3.71
VND=XUSD/VND3.69
IDR=XUSD/IDR2.42
INR=XUSD/INR2.02
JPY=XUSD/JPY1.57
MXNUSD=XMXN/USD1.55
KRW=XUS Dollar/Korean Won FX1.42
AUDUSD=XAUD/USD1.26
PHP=XUSD/PHP1.14
PEN=XUSD/PEN-0.44

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Сортино

График показывает скользящий коэффициент Сортино PEN=X во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда PEN=X стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Сортино

PEN=X действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Сортино всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель