AUD/USD (AUDUSD=X) Коэффициент Сортино: 1.30
Коэффициент Сортино AUDUSD=X равен 1.30, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 1.30 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 1 апр. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино AUDUSD=X
AUDUSD=X опережает 80.8% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя исключительную доходность с поправкой на риск убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Подходит как основная позиция портфеля благодаря сильной защите от убытков
- Отслеживайте изменения ранга для выявления ослабления защитных характеристик
- Исключительный профиль с поправкой на риск поддерживает больший размер позиции
- Сравните с аналогами в категории, чтобы оценить, является ли сила специфичной для инвестиции
Позиция AUDUSD=X на рынке
График показывает коэффициент Сортино AUDUSD=X относительно всех валют на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): -0.89 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от -0.89 до 1.17
- Зеленая зона (верхние 25%): 1.17 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 2.58+
- Медиана (50-й перцентиль): 0.24 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными валют
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино AUDUSD=X с другими аналогичными инвестициями за несколько временных периодов.
Данные показывают доступные временные периоды, а также средние показатели за все время, по состоянию на 1 апр. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| CNYUSD=X | CNY/USD | 2.75 | |||
| MYRUSD=X | MYR/USD | 2.36 | |||
| INR=X | USD/INR | 2.34 | |||
| MXNUSD=X | MXN/USD | 1.95 | |||
| CHFUSD=X | USD/CHF | 1.57 | |||
| CZKUSD=X | Czech Koruna/US Dollar FX | 1.33 | |||
| AUDUSD=X | AUD/USD | 1.30 | |||
| EURUSD=X | EUR/USD | 1.27 | |||
| DKKUSD=X | DKK/USD | 1.13 | |||
| NOKUSD=X | NOK/USD | 1.06 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино AUDUSD=X во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда AUDUSD=X стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка...
Explore AUDUSD=X risk-adjusted metrics in detail
Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.