PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Prospector Capital Appreciation Fund (PCAFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Prospector Capital Appreciation Fund (PCAFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7435881054

CUSIP

743588105

Эмитент

Prospector Funds

Дата выпуска

27 сент. 2007 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$10,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PCAFX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prospector Capital Appreciation Fund

Популярные сравнения:
PCAFX с SCHD
Популярные сравнения:
PCAFX с SCHD

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Prospector Capital Appreciation Fund (PCAFX) показал доход в 2.08% с начала года и 2.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PCAFX составила 4.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PCAFX

С начала года

2.08%

1 месяц

2.73%

6 месяцев

-6.85%

1 год

2.22%

3 года

3.54%

5 лет

6.92%

10 лет

4.21%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PCAFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.44%0.35%-0.92%-2.17%2.45%2.08%
20241.54%2.74%3.41%-3.43%2.40%-1.08%4.28%2.40%0.85%-1.56%4.64%-8.74%6.82%
20234.62%-1.79%-1.72%2.52%-3.66%5.15%2.72%-0.48%-3.19%-1.55%5.58%0.58%8.50%
2022-1.69%0.86%1.42%-4.77%1.47%-6.29%4.24%-2.28%-5.53%8.48%4.60%-8.32%-8.84%
2021-0.31%5.17%4.43%4.75%1.02%-1.98%-0.13%1.84%-1.86%4.68%-2.11%-5.81%9.42%
2020-0.85%-6.92%-14.29%7.80%3.37%0.60%4.86%3.43%-2.88%-1.31%10.44%2.50%4.35%
20196.30%4.43%0.06%3.47%-3.78%5.26%1.00%-1.67%1.80%0.05%1.40%-3.02%15.80%
20183.29%-3.40%0.40%0.23%1.02%0.17%4.47%1.28%0.16%-6.01%2.69%-10.19%-6.67%
20170.83%2.18%-0.12%1.16%0.17%-0.23%1.72%-1.63%2.23%1.85%1.92%-4.54%5.46%
2016-3.77%0.63%6.61%1.57%0.96%0.83%2.27%-0.25%0.25%-0.68%3.67%2.04%14.69%
2015-1.47%4.49%-0.50%1.00%0.19%-1.61%-0.63%-3.73%-3.09%5.08%0.97%-2.91%-2.60%
2014-2.10%3.40%2.25%0.68%0.90%1.89%-3.22%3.49%-3.54%0.00%0.68%-11.11%-7.37%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PCAFX составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PCAFX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCAFX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCAFX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCAFX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCAFX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCAFX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Prospector Capital Appreciation Fund (PCAFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Prospector Capital Appreciation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.25
  • За 5 лет: 0.46
  • За 10 лет: 0.28
  • За всё время: 0.22

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Prospector Capital Appreciation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.01$1.01$0.64$1.16$2.75$0.39$1.15$0.74$1.08$0.22$0.38$2.24

Дивидендный доход

4.47%4.56%3.06%6.01%12.94%2.00%6.14%4.55%6.15%1.31%2.56%14.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Prospector Capital Appreciation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.01$1.01
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.16$1.16
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.75$2.75
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.15$1.15
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.74
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.08$1.08
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2014$2.24$2.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Prospector Capital Appreciation Fund показал максимальную просадку в 44.05%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 470 торговых сессий.

Текущая просадка Prospector Capital Appreciation Fund составляет 6.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.05%23 мая 2008 г.12620 нояб. 2008 г.4705 окт. 2010 г.596
-32.99%29 нояб. 2019 г.7823 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.250
-23.08%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.30225 апр. 2017 г.707
-22%17 нояб. 2021 г.21627 сент. 2022 г.48430 авг. 2024 г.700
-18.02%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.3998 мая 2013 г.507
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...