PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JPMorgan Mortgage Backed Securities Fund (OMBIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

JPMorgan Mortgage Backed Securities Fund (OMBIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4812C12150

CUSIP

4812C1215

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

18 авг. 2000 г.

Категория

Intermediate Core Bond

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия OMBIX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mortgage Backed Securities Fund

Популярные сравнения:
OMBIX с ITOT OMBIX с SGOV OMBIX с FTHRX OMBIX с VCIT
Популярные сравнения:
OMBIX с ITOT OMBIX с SGOV OMBIX с FTHRX OMBIX с VCIT

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

JPMorgan Mortgage Backed Securities Fund (OMBIX) показал доход в 2.36% с начала года и 5.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OMBIX составила 1.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

OMBIX

С начала года

2.36%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

0.92%

1 год

5.95%

3 года

2.17%

5 лет

0.46%

10 лет

1.95%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OMBIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.62%2.32%0.12%0.58%-1.26%2.36%
20240.14%-1.21%0.90%-2.30%1.77%1.13%2.53%1.41%1.29%-2.63%1.24%-1.41%2.73%
20233.07%-1.99%2.37%0.52%-0.89%-0.61%-0.22%-0.41%-2.24%-1.68%4.33%3.79%5.92%
2022-1.04%-0.78%-2.56%-2.30%0.24%-0.80%1.92%-2.35%-4.03%-1.57%3.03%-0.33%-10.26%
20210.13%-0.30%-0.21%0.47%-0.06%0.05%0.49%-0.04%-0.32%-0.24%-0.05%-0.28%-0.37%
20201.39%1.12%-1.65%1.14%0.77%1.00%0.46%0.11%0.44%0.01%0.28%0.45%5.62%
20190.53%0.25%1.45%0.03%1.61%0.80%0.16%1.70%-0.17%0.26%-0.00%-0.13%6.63%
2018-0.84%-0.29%0.63%-0.58%0.63%0.08%-0.12%0.64%-0.46%-0.37%0.94%1.56%1.82%
20170.29%0.42%0.19%0.76%0.67%-0.11%0.53%0.78%-0.52%-0.01%-0.01%0.19%3.22%
20161.27%0.48%0.23%0.18%0.03%1.19%0.25%-0.11%0.30%-0.32%-1.25%-0.13%2.12%
20151.38%-0.48%0.61%-0.01%0.23%-0.40%0.45%0.17%0.75%-0.37%-0.04%-0.20%2.08%
20141.12%0.43%-0.15%0.48%0.91%0.30%-0.18%0.69%-0.17%0.63%0.59%-0.09%4.64%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OMBIX составляет 76, что ставит его в топ 24% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности OMBIX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OMBIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMBIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMBIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMBIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMBIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Mortgage Backed Securities Fund (OMBIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JPMorgan Mortgage Backed Securities Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.22
  • За 5 лет: 0.09
  • За 10 лет: 0.49
  • За всё время: 1.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Mortgage Backed Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.38$0.39$0.35$0.23$0.18$0.40$0.39$0.35$0.36$0.32$0.35$0.38

Дивидендный доход

3.71%3.90%3.40%2.34%1.57%3.45%3.45%3.22%3.18%2.86%3.07%3.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Mortgage Backed Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.04$0.00$0.14
2024$0.02$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.39
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2022$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.23
2021$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.02$0.18
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.12$0.40
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.07$0.39
2018$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2017$0.02$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2016$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.04$0.32
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.35
2014$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.38

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JPMorgan Mortgage Backed Securities Fund показал максимальную просадку в 14.41%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 477 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan Mortgage Backed Securities Fund составляет 1.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.41%5 авг. 2021 г.30620 окт. 2022 г.47716 сент. 2024 г.783
-4.67%17 сент. 2024 г.8113 янв. 2025 г.563 апр. 2025 г.137
-4.21%10 мар. 2020 г.1225 мар. 2020 г.5411 июн. 2020 г.66
-3.27%10 мар. 2004 г.4613 мая 2004 г.586 авг. 2004 г.104
-3.06%16 сент. 2008 г.3431 окт. 2008 г.479 янв. 2009 г.81
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...