PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Oakhurst Strategic Defined Risk Fund (OASDX) Коэффициент Сортино

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

Under normal circumstances, the fund invests in a portfolio of equity securities of companies that are representative of the S&P 500 Index or in exchange-traded funds ("ETFs") that are designed to replicate the performance of the index or whose holdings are representative of the index. It simultaneously uses options on ETFs in which the fund may invest and invests in ETFs that invest in debt securities and U.S. Treasury securities to enhance its potential returns during up markets while seeking to limit losses during down markets.

Коэффициент Сортино пока недоступен для OASDX. Для расчета этого показателя требуется как минимум 12 месяцев исторических данных.

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Сортино Oakhurst Strategic Defined Risk Fund с другими взаимными фондами в категории Long-Short за несколько временных периодов, показывая, как доходность OASDX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 5 июн. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Сортино5Y Коэффициент Сортино10Y Коэффициент СортиноAll Time Коэффициент Сортино
JAKVXJohn Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R65.13
JAKRXJohn Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A5.11
BPLEXBoston Partners Long/Short Equity Fund4.94
BDMIXBlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I4.82
GARIXGotham Absolute Return Fund4.08
CDAZXMulti-Manager Directional Alternative Strategies Fund3.79
VMNIXVanguard Market Neutral Fund Institutional Shares3.53
ASILXAB Select US Long/Short Portfolio3.53
VMNFXVanguard Market Neutral Fund Investor Shares3.51
GTAPXQuantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio3.46
OASDXOakhurst Strategic Defined Risk Fund—

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Сортино

График показывает скользящий коэффициент Сортино OASDX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда OASDX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Сортино

OASDX действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Сортино всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель