PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Dupree Mutual Fund North Carolina Tax-Free Short-T...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Dupree Mutual Fund North Carolina Tax-Free Short-To-Medium Fund (NTSMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2661558039

CUSIP

266155803

Эмитент

Dupree

Дата выпуска

14 нояб. 1995 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$100

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия NTSMX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dupree Mutual Fund North Carolina Tax-Free Short-To-Medium Fund

Популярные сравнения:
NTSMX с SPY
Популярные сравнения:
NTSMX с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Dupree Mutual Fund North Carolina Tax-Free Short-To-Medium Fund (NTSMX) показал доход в 0.82% с начала года и 3.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NTSMX составила 1.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

NTSMX

С начала года

0.82%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

0.86%

1 год

3.02%

3 года

1.42%

5 лет

0.16%

10 лет

1.12%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NTSMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.45%0.34%-0.03%-0.04%0.10%0.82%
2024-0.22%-0.04%-0.13%-0.32%-0.23%0.64%0.55%0.83%0.35%-0.41%0.26%-0.12%1.15%
20231.50%-1.57%1.41%-0.43%-0.81%0.44%0.15%-0.42%-1.01%-0.03%2.52%0.83%2.54%
2022-1.86%-0.25%-2.08%-1.38%1.29%-0.44%1.47%-1.47%-2.26%-0.15%2.11%0.34%-4.69%
20210.04%-0.77%0.23%0.49%0.04%-0.05%0.49%-0.23%-0.41%-0.23%0.31%0.04%-0.07%
20201.22%0.75%-2.00%-0.05%2.14%-0.13%0.94%-0.22%0.04%-0.27%0.71%0.13%3.25%
20190.79%0.49%0.88%-0.05%1.15%0.40%0.76%0.94%-0.86%0.04%0.22%0.23%5.08%
2018-0.81%-0.36%-0.06%-0.35%0.78%0.12%0.23%0.13%-0.54%-0.43%0.98%1.07%0.77%
20170.50%0.40%0.22%0.59%0.97%-0.42%0.51%0.40%-0.51%0.04%-0.79%0.59%2.51%
20160.68%0.13%-0.14%0.31%-0.24%0.84%0.12%-0.06%-0.34%-0.51%-2.35%0.60%-0.98%
20150.87%-0.51%0.05%-0.23%-0.14%0.13%0.32%0.05%0.41%0.14%-0.05%0.14%1.18%
20140.69%0.53%-0.58%0.60%0.43%-0.04%0.06%0.42%-0.22%0.24%0.05%0.02%2.21%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NTSMX составляет 86, что ставит его в топ 14% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NTSMX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTSMX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSMX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSMX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSMX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSMX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dupree Mutual Fund North Carolina Tax-Free Short-To-Medium Fund (NTSMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dupree Mutual Fund North Carolina Tax-Free Short-To-Medium Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.00
  • За 5 лет: 0.05
  • За 10 лет: 0.39
  • За всё время: 1.04

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dupree Mutual Fund North Carolina Tax-Free Short-To-Medium Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.50%1.60%1.70%1.80%1.90%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.20$0.20$0.19$0.17$0.17$0.18$0.17$0.16$0.17$0.17$0.18$0.21

Дивидендный доход

1.91%1.93%1.82%1.66%1.54%1.58%1.54%1.49%1.55%1.54%1.63%1.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dupree Mutual Fund North Carolina Tax-Free Short-To-Medium Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.07
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2023$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2022$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.17
2021$0.02$0.01$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.17
2020$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.00$0.03$0.02$0.18
2019$0.02$0.01$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.17
2018$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.16
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.17
2016$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.17
2015$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.18
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Dupree Mutual Fund North Carolina Tax-Free Short-To-Medium Fund показал максимальную просадку в 8.28%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.

Текущая просадка Dupree Mutual Fund North Carolina Tax-Free Short-To-Medium Fund составляет 1.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.28%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.9130 июл. 2020 г.100
-7.61%6 авг. 2021 г.30724 окт. 2022 г.3248 февр. 2024 г.631
-4.88%12 сент. 2008 г.2415 окт. 2008 г.566 янв. 2009 г.80
-4.54%10 мар. 2004 г.4714 мая 2004 г.32731 авг. 2005 г.374
-4.46%9 февр. 2024 г.7730 мая 2024 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...