PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Metropolitan West Intermediate Bond Fund (MWIIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Metropolitan West Intermediate Bond Fund (MWIIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US5929058551

CUSIP

592905855

Эмитент

Metropolitan West Funds

Дата выпуска

28 июн. 2002 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$3,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия MWIIX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metropolitan West Intermediate Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Metropolitan West Intermediate Bond Fund (MWIIX) показал доход в 310.30% с начала года и 323.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MWIIX составила 16.93%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

MWIIX

С начала года

310.30%

1 месяц

297.15%

6 месяцев

306.44%

1 год

323.42%

3 года

62.35%

5 лет

32.62%

10 лет

16.93%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MWIIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.59%1.72%0.36%0.93%295.90%310.30%
20240.25%-1.24%0.59%-1.88%1.36%1.01%2.07%1.29%1.05%-1.92%0.66%-0.94%2.22%
20232.46%-2.21%2.38%0.85%-0.92%-0.82%0.26%-0.05%-1.46%-0.81%3.15%2.75%5.55%
2022-1.29%-0.84%-2.44%-2.30%0.61%-1.41%1.89%-2.16%-3.19%-0.66%2.38%-0.10%-9.26%
2021-0.09%-0.64%-0.63%0.48%0.30%0.09%0.56%-0.09%-0.46%-0.56%0.00%-0.13%-1.17%
20201.35%1.30%-1.30%1.86%0.89%1.06%1.04%0.13%0.12%-0.16%0.74%0.39%7.63%
20190.95%0.15%1.34%0.17%1.41%1.01%-0.15%1.68%-0.32%0.40%-0.16%0.13%6.78%
2018-0.80%-0.41%0.31%-0.49%0.62%-0.09%-0.07%0.61%-0.47%-0.18%0.53%1.34%0.88%
20170.35%0.33%0.08%0.54%0.44%-0.13%0.45%0.55%-0.42%0.06%-0.21%0.07%2.12%
20160.98%0.29%0.60%0.22%0.05%1.08%0.33%-0.06%0.21%-0.44%-1.47%0.04%1.81%
20151.14%-0.56%0.39%-0.08%0.04%-0.53%0.23%-0.07%0.29%-0.08%-0.27%-0.22%0.27%
20140.91%0.35%-0.09%0.46%0.65%0.06%-0.05%0.52%-0.24%0.41%0.39%-0.09%3.31%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MWIIX составляет 95, что ставит его в топ 5% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MWIIX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MWIIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWIIX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWIIX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWIIX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWIIX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Metropolitan West Intermediate Bond Fund (MWIIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Metropolitan West Intermediate Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.09
  • За 5 лет: 0.24
  • За 10 лет: 0.18
  • За всё время: 0.17

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Metropolitan West Intermediate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.35$0.39$0.40$0.26$0.17$0.46$0.30$0.26$0.20$0.29$0.19$0.21

Дивидендный доход

0.93%4.24%4.16%2.79%1.55%4.20%2.87%2.51%1.92%2.76%1.81%2.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Metropolitan West Intermediate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.13
2024$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.39
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.40
2022$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.26
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.05$0.17
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.28$0.46
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.30
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.26
2017$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14$0.29
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.01$0.01$0.07$0.19
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.04$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Metropolitan West Intermediate Bond Fund показал максимальную просадку в 13.56%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 632 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.56%4 авг. 2021 г.30720 окт. 2022 г.63230 апр. 2025 г.939
-8.5%6 февр. 2008 г.20221 нояб. 2008 г.1522 июл. 2009 г.354
-4.86%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.4522 мая 2020 г.53
-2.64%6 сент. 2017 г.17415 мая 2018 г.15831 дек. 2018 г.332
-2.58%3 мая 2013 г.445 июл. 2013 г.14531 янв. 2014 г.189
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...