PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
MassMutual RetireSMART by JPMorgan 2035 Fund (MMXA...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

MassMutual RetireSMART by JPMorgan 2035 Fund (MMXAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US57630A8163

Эмитент

MassMutual

Дата выпуска

31 мар. 2010 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия MMXAX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual RetireSMART by JPMorgan 2035 Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

MassMutual RetireSMART by JPMorgan 2035 Fund (MMXAX) показал доход в 2.49% с начала года и 7.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MMXAX составила 6.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MMXAX

С начала года

2.49%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-0.71%

1 год

7.46%

3 года

7.11%

5 лет

8.71%

10 лет

6.37%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MMXAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.49%0.00%0.00%0.00%0.00%2.49%
2024-0.37%2.63%2.47%-3.48%3.42%0.98%2.30%2.25%1.86%-2.33%2.98%-3.12%9.66%
20236.39%-2.71%2.29%1.07%-1.44%4.20%2.44%-2.38%-3.94%-2.64%7.52%5.08%16.13%
2022-3.75%-2.71%0.33%-6.53%0.26%-6.96%5.71%-3.45%-8.07%4.19%7.08%-3.33%-17.11%
2021-0.84%2.39%2.18%3.68%1.56%0.56%0.56%1.52%-3.20%3.80%-2.44%3.83%14.15%
2020-1.07%-5.57%-13.29%8.33%3.84%2.80%4.21%3.96%-2.51%-1.66%10.65%4.05%12.01%
20196.43%2.13%1.33%2.79%-4.24%5.18%0.24%-1.03%1.52%1.89%1.93%2.46%22.21%
20184.41%-3.59%-1.17%0.37%1.03%-0.36%2.26%1.07%-0.21%-6.52%1.67%-5.62%-7.00%
20172.07%2.11%0.79%1.42%1.40%0.61%2.13%0.22%1.78%1.68%1.58%1.08%18.21%
2016-5.36%-0.91%6.36%1.13%0.77%-0.76%3.60%0.50%0.49%-1.97%1.59%1.75%6.93%
2015-1.29%4.48%-0.86%1.02%0.54%-1.62%0.55%-5.69%-2.97%6.03%-0.33%-2.29%-2.93%
2014-3.06%4.45%-0.93%0.86%1.71%1.90%-2.17%2.52%-3.34%1.95%1.07%-1.54%3.16%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MMXAX составляет 81, что ставит его в топ 19% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MMXAX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMXAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMXAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMXAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMXAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMXAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MassMutual RetireSMART by JPMorgan 2035 Fund (MMXAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MassMutual RetireSMART by JPMorgan 2035 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.14
  • За 5 лет: 0.74
  • За 10 лет: 0.51
  • За всё время: 0.55

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MassMutual RetireSMART by JPMorgan 2035 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 107.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $12.01 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$12.01$0.70$0.57$1.12$1.83$0.53$1.34$1.60$0.68$0.27$0.51$0.71

Дивидендный доход

107.16%6.33%5.29%11.59%14.00%4.03%10.99%14.52%5.00%2.25%4.44%5.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MassMutual RetireSMART by JPMorgan 2035 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$11.31$0.00$0.00$0.00$0.00$11.31
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.70
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.57
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.12$1.12
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.83$1.83
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.53
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.34$1.34
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.60$1.60
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.68
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.25$0.51
2014$0.16$0.00$0.00$0.55$0.71

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

MassMutual RetireSMART by JPMorgan 2035 Fund показал максимальную просадку в 28.41%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 142 торговые сессии.

Текущая просадка MassMutual RetireSMART by JPMorgan 2035 Fund составляет 1.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.41%13 февр. 2020 г.2620 мар. 2020 г.14212 окт. 2020 г.168
-23.87%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.35921 мар. 2024 г.593
-21.26%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23813 сент. 2012 г.346
-17.85%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.2275 янв. 2017 г.410
-15.32%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.351
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...