PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
MassMutual RetireSMART by JPMorgan 2055 Fund (MMWA...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

MassMutual RetireSMART by JPMorgan 2055 Fund (MMWAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US57630A1218

Эмитент

MassMutual

Дата выпуска

16 сент. 2013 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия MMWAX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual RetireSMART by JPMorgan 2055 Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

MassMutual RetireSMART by JPMorgan 2055 Fund (MMWAX) показал доход в 3.18% с начала года и 8.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MMWAX составила 7.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MMWAX

С начала года

3.18%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-0.56%

1 год

8.53%

3 года

8.95%

5 лет

11.04%

10 лет

7.52%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MMWAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.18%0.00%0.00%0.00%0.00%3.18%
2024-0.43%3.76%3.00%-3.71%3.86%1.10%2.28%2.43%1.99%-2.42%3.52%-3.62%11.93%
20237.19%-2.90%2.30%1.24%-1.56%5.42%3.21%-2.91%-4.38%-2.79%8.28%5.35%18.85%
2022-4.08%-2.90%0.93%-7.21%0.40%-7.84%6.35%-3.75%-8.83%5.54%8.09%-3.97%-17.48%
2021-0.90%3.29%2.83%4.38%1.81%0.49%0.48%1.84%-3.78%4.74%-2.97%4.74%17.82%
2020-1.55%-6.97%-15.08%9.44%4.43%3.04%4.64%4.74%-2.98%-1.89%12.44%4.65%12.43%
20197.27%2.53%1.09%3.41%-5.28%5.88%0.19%-1.60%1.81%2.34%2.29%2.86%24.62%
20185.06%-3.98%-1.38%0.53%1.13%-0.43%2.68%1.10%-0.17%-7.19%1.80%-6.42%-7.72%
20172.37%2.22%0.94%1.49%1.56%0.72%2.34%0.18%2.10%1.89%1.69%1.19%20.35%
2016-6.06%-1.09%6.85%1.14%0.92%-1.01%3.89%0.49%0.49%-2.15%1.99%1.75%6.87%
2015-1.54%4.89%-0.93%1.13%0.65%-1.66%0.66%-6.26%-3.24%6.69%-0.20%-2.43%-2.86%
2014-3.52%4.93%-0.19%-0.09%1.89%2.04%-2.36%2.70%-3.45%2.09%1.21%-1.64%3.26%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MMWAX составляет 77, что ставит его в топ 23% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MMWAX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMWAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMWAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMWAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMWAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMWAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MassMutual RetireSMART by JPMorgan 2055 Fund (MMWAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MassMutual RetireSMART by JPMorgan 2055 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.04
  • За 5 лет: 0.78
  • За 10 лет: 0.51
  • За всё время: 0.54

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MassMutual RetireSMART by JPMorgan 2055 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 108.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.81 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$10.81$0.79$0.55$0.12$1.45$0.58$1.13$1.35$0.73$0.27$0.35$0.46

Дивидендный доход

108.53%8.13%5.91%1.43%12.57%5.29%10.93%14.67%6.38%2.65%3.61%4.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MassMutual RetireSMART by JPMorgan 2055 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$10.02$0.00$0.00$0.00$0.00$10.02
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.79
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.55
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.45$1.45
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.58
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.13$1.13
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.35$1.35
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$0.73
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.19$0.35
2014$0.13$0.00$0.00$0.32$0.46

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

MassMutual RetireSMART by JPMorgan 2055 Fund показал максимальную просадку в 32.27%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.

Текущая просадка MassMutual RetireSMART by JPMorgan 2055 Fund составляет 1.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.27%13 февр. 2020 г.2620 мар. 2020 г.16310 нояб. 2020 г.189
-25.3%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.34122 февр. 2024 г.535
-19.29%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.23111 янв. 2017 г.414
-17%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1291 июл. 2019 г.358
-9.23%3 сент. 2014 г.3115 окт. 2014 г.8720 февр. 2015 г.118
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...