PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
MassMutual RetireSMART by JPMorgan 2045 Fund (MMKA...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

MassMutual RetireSMART by JPMorgan 2045 Fund (MMKAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US57630A7587

Эмитент

MassMutual

Дата выпуска

31 мар. 2010 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия MMKAX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual RetireSMART by JPMorgan 2045 Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

MassMutual RetireSMART by JPMorgan 2045 Fund (MMKAX) показал доход в 3.18% с начала года и 8.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MMKAX составила 7.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MMKAX

С начала года

3.18%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-0.48%

1 год

8.39%

3 года

8.72%

5 лет

10.95%

10 лет

7.32%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MMKAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.18%0.00%0.00%0.00%0.00%3.18%
2024-0.48%3.65%2.87%-3.60%3.73%1.08%2.23%2.44%1.96%-2.42%3.42%-3.55%11.47%
20237.26%-2.89%2.25%1.30%-1.58%5.23%3.06%-2.78%-4.29%-2.79%8.20%5.34%18.71%
2022-4.05%-2.95%0.99%-7.16%0.35%-7.77%6.34%-3.74%-8.79%5.48%7.98%-4.02%-17.53%
2021-0.92%3.32%2.83%4.28%1.88%0.55%0.48%1.89%-3.78%4.76%-3.03%4.79%17.92%
2020-1.65%-6.98%-15.10%9.58%4.28%3.08%4.70%4.75%-2.97%-1.95%12.48%4.67%12.38%
20197.27%2.58%1.09%3.39%-5.28%5.92%0.16%-1.59%1.86%2.23%2.33%2.94%24.75%
20184.76%-3.84%-1.31%0.52%1.10%-0.36%2.47%1.07%-0.14%-7.24%1.90%-6.55%-8.06%
20172.25%2.11%0.88%1.42%1.40%0.69%2.21%0.22%1.93%1.75%1.58%1.10%19.00%
2016-5.71%-1.01%6.59%1.13%0.95%-0.94%3.70%0.50%0.50%-2.05%1.76%1.69%6.80%
2015-1.53%4.81%-0.93%1.10%0.62%-1.62%0.63%-6.05%-3.06%6.40%-0.33%-2.34%-2.88%
2014-3.37%4.79%-1.08%0.86%1.79%2.06%-2.32%2.68%-3.46%2.03%1.23%-1.57%3.30%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MMKAX составляет 78, что ставит его в топ 22% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MMKAX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMKAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMKAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMKAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMKAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMKAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MassMutual RetireSMART by JPMorgan 2045 Fund (MMKAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MassMutual RetireSMART by JPMorgan 2045 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.07
  • За 5 лет: 0.78
  • За 10 лет: 0.50
  • За всё время: 0.54

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MassMutual RetireSMART by JPMorgan 2045 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 108.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $12.04 на акцию.

5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$12.04$0.85$0.64$1.41$2.27$0.49$1.45$1.69$0.65$0.31$0.55$0.72

Дивидендный доход

108.55%7.88%6.13%15.06%17.33%3.77%11.96%15.52%4.79%2.54%4.75%5.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MassMutual RetireSMART by JPMorgan 2045 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$11.18$0.00$0.00$0.00$0.00$11.18
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$0.85
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.41$1.41
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.27$2.27
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.45$1.45
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.69$1.69
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.65
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.25$0.55
2014$0.16$0.00$0.00$0.56$0.72

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

MassMutual RetireSMART by JPMorgan 2045 Fund показал максимальную просадку в 32.18%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.

Текущая просадка MassMutual RetireSMART by JPMorgan 2045 Fund составляет 1.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.18%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.16310 нояб. 2020 г.185
-25.25%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.34122 февр. 2024 г.535
-22.99%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23813 сент. 2012 г.346
-18.64%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.23313 янв. 2017 г.416
-16.98%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1291 июл. 2019 г.358
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...