PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
MassMutual RetireSMART by JPMorgan 2050 Fund (MMAR...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

MassMutual RetireSMART by JPMorgan 2050 Fund (MMARX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US57629U1951

Эмитент

MassMutual

Дата выпуска

16 дек. 2007 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия MMARX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual RetireSMART by JPMorgan 2050 Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

MassMutual RetireSMART by JPMorgan 2050 Fund (MMARX) показал доход в 3.30% с начала года и 8.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MMARX составила 7.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MMARX

С начала года

3.30%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-0.45%

1 год

8.67%

3 года

8.96%

5 лет

11.08%

10 лет

7.50%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MMARX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.30%0.00%0.00%0.00%0.00%3.30%
2024-0.49%3.71%2.98%-3.71%3.85%1.16%2.29%2.35%1.97%-2.36%3.52%-3.63%11.80%
20237.24%-2.91%2.18%1.33%-1.58%5.49%3.05%-2.83%-4.31%-2.91%8.32%5.43%18.91%
2022-4.06%-2.93%1.01%-7.20%0.36%-7.85%6.32%-3.76%-8.83%5.53%8.13%-3.99%-17.49%
2021-0.86%3.24%2.93%4.27%1.85%0.58%0.38%1.90%-3.72%4.73%-2.95%4.67%17.89%
2020-1.54%-6.97%-15.12%9.44%4.31%3.07%4.66%4.82%-2.95%-1.94%12.39%4.69%12.38%
20197.30%2.48%1.21%3.34%-5.20%5.85%0.12%-1.61%1.87%2.29%2.35%2.82%24.67%
20185.07%-3.94%-1.33%0.42%1.14%-0.31%2.57%1.10%-0.20%-7.24%1.92%-6.59%-7.85%
20172.37%2.20%0.91%1.46%1.55%0.76%2.27%0.21%2.11%1.86%1.72%1.13%20.18%
2016-5.99%-1.06%6.84%1.13%0.87%-0.98%3.85%0.48%0.48%-2.13%1.94%1.79%6.87%
2015-1.57%5.01%-0.98%1.10%0.65%-1.62%0.66%-6.36%-3.15%6.62%-0.24%-2.43%-2.92%
2014-3.49%4.89%-0.20%-0.10%1.83%2.10%-2.35%2.70%-3.42%1.98%1.23%-1.63%3.21%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MMARX составляет 77, что ставит его в топ 23% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MMARX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMARX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMARX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMARX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMARX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMARX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MassMutual RetireSMART by JPMorgan 2050 Fund (MMARX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MassMutual RetireSMART by JPMorgan 2050 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.05
  • За 5 лет: 0.78
  • За 10 лет: 0.51
  • За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MassMutual RetireSMART by JPMorgan 2050 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 109.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.37 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$9.37$0.78$0.25$0.88$1.35$0.16$0.93$1.36$0.48$0.13$0.64$1.16

Дивидендный доход

109.89%9.39%3.04%12.51%14.08%1.66%11.02%18.09%4.99%1.55%7.94%12.95%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MassMutual RetireSMART by JPMorgan 2050 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$8.59$0.00$0.00$0.00$0.00$8.59
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.78
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$0.88
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.35$1.35
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.93$0.93
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.36$1.36
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.00$0.29$0.64
2014$0.34$0.00$0.00$0.81$1.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

MassMutual RetireSMART by JPMorgan 2050 Fund показал максимальную просадку в 53.60%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.

Текущая просадка MassMutual RetireSMART by JPMorgan 2050 Fund составляет 1.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.6%27 дек. 2007 г.3009 мар. 2009 г.53826 апр. 2011 г.838
-32.18%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.16310 нояб. 2020 г.185
-25.36%5 янв. 2022 г.19614 окт. 2022 г.33922 февр. 2024 г.535
-22.74%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23813 сент. 2012 г.346
-19.37%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.23313 янв. 2017 г.416
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...