PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
MassMutual Equity Opportunities Fund (MFVSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

MassMutual Equity Opportunities Fund (MFVSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US57629S8364

Эмитент

MassMutual

Дата выпуска

28 апр. 2000 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия MFVSX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual Equity Opportunities Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

MassMutual Equity Opportunities Fund (MFVSX) показал доход в 2.25% с начала года и 6.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFVSX составила 10.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MFVSX

С начала года

2.25%

1 месяц

4.80%

6 месяцев

-2.97%

1 год

6.00%

3 года

7.26%

5 лет

11.98%

10 лет

10.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MFVSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.91%0.29%-2.53%-2.48%4.23%2.25%
20240.58%2.88%2.41%-3.11%3.10%-0.55%4.29%3.53%0.92%-3.18%4.12%-5.11%9.72%
20232.33%-3.00%1.48%2.68%-4.45%5.89%1.76%-2.42%-3.54%0.06%7.34%2.87%10.75%
2022-2.21%-0.72%1.97%-3.76%0.79%-6.39%4.92%-2.72%-8.17%10.21%5.42%-2.57%-4.63%
2021-3.75%3.21%5.89%5.03%1.75%-0.69%2.42%1.64%-3.84%5.28%-3.05%8.14%23.35%
20200.06%-8.66%-12.00%8.32%4.07%-0.19%4.04%4.84%-1.42%-3.24%12.37%3.21%9.19%
20196.32%3.13%2.55%3.73%-2.91%5.35%1.34%0.55%0.77%-0.38%3.00%2.84%29.26%
20185.14%-4.04%-1.82%1.01%0.89%1.46%4.09%1.72%0.60%-5.20%4.00%-8.47%-1.56%
20172.44%4.41%-0.76%0.81%1.33%1.59%1.38%-0.36%2.65%1.20%3.95%1.57%22.04%
2016-8.09%-0.63%8.92%1.58%0.92%-3.65%6.28%3.57%-0.75%-1.25%8.95%2.34%18.18%
2015-6.25%6.24%-1.41%3.72%0.48%-2.84%-1.11%-7.73%-5.10%10.24%0.80%-4.59%-8.72%
2014-5.73%4.54%0.69%-0.86%3.39%4.75%-1.73%4.88%-3.33%1.11%4.71%-0.04%12.35%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MFVSX составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MFVSX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFVSX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFVSX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFVSX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFVSX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFVSX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MassMutual Equity Opportunities Fund (MFVSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MassMutual Equity Opportunities Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.50
  • За 5 лет: 0.82
  • За 10 лет: 0.59
  • За всё время: 0.53

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MassMutual Equity Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.16 на акцию.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.16$2.16$0.77$2.71$2.43$1.26$1.62$1.69$7.03$0.61$3.52$3.43

Дивидендный доход

12.50%12.78%4.46%16.64%12.22%6.97%9.12%11.27%41.55%3.09%20.50%15.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MassMutual Equity Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.16$2.16
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.77
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.71$2.71
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.43$2.43
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.26$1.26
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.62$1.62
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.69$1.69
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.03$7.03
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.61
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$3.27$3.52
2014$0.46$0.00$0.00$0.00$2.96$3.43

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

MassMutual Equity Opportunities Fund показал максимальную просадку в 61.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 453 торговые сессии.

Текущая просадка MassMutual Equity Opportunities Fund составляет 3.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.17%18 июл. 2007 г.4139 мар. 2009 г.45322 дек. 2010 г.866
-35.2%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.187
-31.62%20 мар. 2002 г.1419 окт. 2002 г.15015 мая 2003 г.291
-24.67%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.19214 нояб. 2016 г.375
-23.8%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.899 февр. 2012 г.139
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...