PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Dupree Kentucky Tax-Free Short-To-Medium Series (K...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Dupree Kentucky Tax-Free Short-To-Medium Series (KYSMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2661552099

CUSIP

266155209

Эмитент

Dupree

Дата выпуска

14 сент. 1987 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$100

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия KYSMX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dupree Kentucky Tax-Free Short-To-Medium Series

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Dupree Kentucky Tax-Free Short-To-Medium Series (KYSMX) показал доход в 0.71% с начала года и 3.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KYSMX составила 1.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

KYSMX

С начала года

0.71%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

0.30%

1 год

3.16%

3 года

1.74%

5 лет

0.67%

10 лет

1.36%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KYSMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.58%0.56%-0.41%-0.21%0.20%0.71%
2024-0.22%-0.03%-0.02%-0.41%-0.41%0.76%0.76%0.96%0.56%-0.78%0.57%-0.40%1.32%
20231.32%-1.42%1.33%-0.25%-0.63%0.54%0.15%-0.43%-1.02%-0.03%2.57%0.95%3.06%
2022-1.55%-0.26%-1.58%-1.03%0.92%-0.26%1.12%-1.21%-1.82%-0.05%2.15%0.15%-3.45%
2021-0.04%-0.24%0.14%0.32%0.14%-0.05%0.32%-0.23%-0.24%-0.24%0.13%0.13%0.13%
20201.08%0.50%-1.87%-0.42%2.22%-0.05%1.25%-0.23%0.13%-0.04%0.46%0.14%3.17%
20190.73%0.51%0.72%-0.04%0.91%0.52%0.71%0.71%-0.78%0.15%0.13%0.33%4.69%
2018-0.42%-0.44%-0.04%-0.42%0.73%0.35%0.15%0.15%-0.61%-0.23%0.74%0.92%0.88%
20170.53%0.51%0.15%0.72%1.09%-0.41%0.71%0.52%-0.78%-0.04%-0.98%0.53%2.58%
20161.10%-0.04%-0.02%0.52%-0.20%0.89%-0.04%0.15%-0.22%-0.59%-3.01%0.73%-0.79%
20150.74%-0.39%0.18%-0.20%-0.37%-0.02%0.37%0.17%0.54%0.17%-0.02%0.36%1.54%
20140.74%0.55%-0.55%0.35%0.37%0.00%0.18%0.37%-0.18%0.18%0.00%0.19%2.21%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KYSMX составляет 84, что ставит его в топ 16% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности KYSMX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KYSMX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KYSMX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KYSMX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KYSMX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KYSMX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dupree Kentucky Tax-Free Short-To-Medium Series (KYSMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dupree Kentucky Tax-Free Short-To-Medium Series имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.17
  • За 5 лет: 0.33
  • За 10 лет: 0.58
  • За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dupree Kentucky Tax-Free Short-To-Medium Series за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.10$0.1220142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.10$0.11$0.09$0.08$0.09$0.10$0.09$0.10$0.10$0.10$0.11$0.13

Дивидендный доход

1.93%2.09%1.80%1.65%1.64%1.84%1.75%1.82%1.80%1.89%2.08%2.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dupree Kentucky Tax-Free Short-To-Medium Series. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.04
2024$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.11
2023$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.09
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.08
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.09
2020$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.10
2019$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.09
2018$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.10
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.10
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.10
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.11
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Dupree Kentucky Tax-Free Short-To-Medium Series показал максимальную просадку в 28.03%, зарегистрированную 12 июн. 1992 г.. Полное восстановление заняло 2115 торговых сессий.

Текущая просадка Dupree Kentucky Tax-Free Short-To-Medium Series составляет 0.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.03%5 июн. 1992 г.612 июн. 1992 г.211531 июл. 2000 г.2121
-7.1%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.8522 июл. 2020 г.94
-6.2%6 авг. 2021 г.30724 окт. 2022 г.4465 авг. 2024 г.753
-4.89%12 сент. 2008 г.2415 окт. 2008 г.5129 дек. 2008 г.75
-4.45%12 мар. 2004 г.4312 мая 2004 г.3301 сент. 2005 г.373
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...