PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JPMorgan SmartRetirement 2020 Fund (JTTSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

JPMorgan SmartRetirement 2020 Fund (JTTSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4812A37003

CUSIP

4812A3700

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

14 мая 2006 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия JTTSX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan SmartRetirement 2020 Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

JPMorgan SmartRetirement 2020 Fund (JTTSX) показал доход в -0.96% с начала года и 2.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JTTSX составила 0.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

JTTSX

С начала года

-0.96%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-3.94%

1 год

2.40%

3 года

3.49%

5 лет

1.78%

10 лет

0.77%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JTTSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.59%1.00%-1.49%-2.02%0.00%-0.96%
2024-3.24%1.44%1.88%-2.67%2.81%1.21%2.01%1.66%1.51%-2.03%2.13%-3.02%3.45%
20234.62%-1.97%2.01%0.82%-0.94%2.11%1.20%-1.25%-2.87%-1.79%5.52%7.68%15.57%
2022-3.02%-1.74%-1.04%-4.69%0.06%-4.59%4.13%-2.67%-5.41%1.77%4.72%-4.05%-15.87%
2021-0.32%0.49%0.44%2.16%0.79%0.25%0.63%0.73%-1.84%1.85%-1.30%-8.21%-4.66%
20200.62%-2.14%-8.65%4.76%2.72%1.90%3.08%1.97%-1.15%-0.73%5.83%-0.20%7.45%
20194.48%1.19%1.50%1.43%-1.36%3.14%0.26%0.46%0.50%1.03%0.66%-9.90%2.72%
20182.37%-2.71%-0.46%-0.31%0.46%-0.41%1.44%0.76%-0.24%-4.21%0.95%-6.08%-8.43%
20171.77%1.68%0.43%1.23%1.16%0.36%1.77%0.51%0.98%1.21%1.10%-1.06%11.69%
2016-3.18%-0.41%4.60%0.85%0.56%0.65%2.67%0.22%0.23%-1.41%-0.00%0.44%5.14%
20150.44%2.49%-0.26%0.11%0.69%-1.72%0.97%-3.84%-1.79%3.97%-0.27%-2.50%-1.95%
2014-1.79%3.24%0.19%0.28%1.76%1.46%-1.12%2.33%-2.29%2.01%1.33%-1.84%5.51%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JTTSX составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JTTSX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JTTSX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTTSX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTTSX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTTSX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTTSX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan SmartRetirement 2020 Fund (JTTSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JPMorgan SmartRetirement 2020 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.58
  • За 5 лет: 0.20
  • За 10 лет: 0.08
  • За всё время: 0.25

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan SmartRetirement 2020 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.86$0.75$0.49$0.61$2.37$0.89$2.73$1.11$0.81$0.50$0.58$0.74

Дивидендный доход

5.54%4.77%3.13%4.37%13.80%4.82%15.51%6.28%4.11%2.78%3.28%4.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan SmartRetirement 2020 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.11
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.75
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.61
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$2.15$2.37
2020$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.64$0.89
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$2.42$2.73
2018$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.85$1.11
2017$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.59$0.81
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.28$0.50
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.40$0.58
2014$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.52$0.74

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JPMorgan SmartRetirement 2020 Fund показал максимальную просадку в 45.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 522 торговые сессии.

Текущая просадка JPMorgan SmartRetirement 2020 Fund составляет 10.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.61%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.5221 апр. 2011 г.860
-26.75%8 нояб. 2021 г.23614 окт. 2022 г.———
-24.99%16 дек. 2019 г.6723 мар. 2020 г.3058 июн. 2021 г.372
-14.53%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9416 февр. 2012 г.202
-13.41%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.21329 окт. 2019 г.442
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...