PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
John Hancock Funds Multi-Index 2010 Lifetime Portf...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

John Hancock Funds Multi-Index 2010 Lifetime Portfolio (JRLFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US47804U8707

Эмитент

John Hancock

Дата выпуска

6 нояб. 2013 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия JRLFX составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Multi-Index 2010 Lifetime Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

John Hancock Funds Multi-Index 2010 Lifetime Portfolio (JRLFX) показал доход в 3.23% с начала года и 7.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JRLFX составила 2.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

JRLFX

С начала года

3.23%

1 месяц

1.39%

6 месяцев

1.00%

1 год

7.46%

3 года

3.85%

5 лет

2.81%

10 лет

2.15%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JRLFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.51%1.29%-0.79%-0.10%1.29%3.23%
2024-0.31%0.52%1.86%-2.43%2.29%0.71%2.32%1.77%1.36%-1.81%1.95%-2.16%6.03%
20234.29%-2.84%2.17%0.96%-1.89%2.14%1.36%-1.35%-2.62%-1.83%5.49%3.85%9.67%
2022-2.57%-1.41%-0.19%-4.59%0.80%-4.97%4.29%-3.01%-6.00%2.53%5.26%-4.31%-13.97%
2021-0.74%0.28%0.83%2.02%1.08%0.80%0.80%0.70%-1.83%1.86%-1.13%-1.74%2.88%
20200.48%-2.66%-8.80%6.32%3.02%1.27%3.09%1.59%-1.48%-1.03%5.68%-1.10%5.61%
20194.22%1.32%1.50%1.38%-1.65%3.46%0.29%0.29%0.66%0.94%0.84%-0.65%13.20%
20181.22%-2.22%-0.19%-0.19%0.57%-0.09%1.42%0.75%0.09%-3.14%0.76%-7.40%-8.44%
20170.00%0.00%0.00%3.11%1.13%0.09%1.21%0.46%0.55%0.82%0.63%-1.65%6.46%
2016-1.92%0.21%4.32%1.08%0.29%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.15%
20150.29%2.23%-0.47%0.48%-0.00%-1.89%0.68%-3.26%-1.29%3.51%-0.48%-1.43%-1.82%
2014-1.01%2.76%0.20%0.70%1.48%0.97%-1.45%2.35%-2.10%1.56%0.87%-0.71%5.63%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JRLFX составляет 83, что ставит его в топ 17% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JRLFX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JRLFX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRLFX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRLFX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRLFX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRLFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Hancock Funds Multi-Index 2010 Lifetime Portfolio (JRLFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

John Hancock Funds Multi-Index 2010 Lifetime Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.33
  • За 5 лет: 0.36
  • За 10 лет: 0.26
  • За всё время: 0.34

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность John Hancock Funds Multi-Index 2010 Lifetime Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.34$0.34$0.31$0.51$0.68$0.56$0.51$0.82$0.55$0.00$0.22$0.13

Дивидендный доход

3.36%3.47%3.21%5.59%6.28%5.13%4.85%8.68%5.11%0.00%2.26%1.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John Hancock Funds Multi-Index 2010 Lifetime Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.68
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.56
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.82$0.82
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.55
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2014$0.13$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

John Hancock Funds Multi-Index 2010 Lifetime Portfolio показал максимальную просадку в 20.42%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка John Hancock Funds Multi-Index 2010 Lifetime Portfolio составляет 0.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.42%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.———
-20.22%27 дек. 2019 г.5820 мар. 2020 г.944 авг. 2020 г.152
-10.99%19 дек. 2017 г.25727 дек. 2018 г.1735 сент. 2019 г.430
-9.81%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.30427 апр. 2017 г.506
-3.92%2 сент. 2014 г.3215 окт. 2014 г.2721 нояб. 2014 г.59
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...