PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JPMorgan U.S. Applied Data Science Value Fund (JPI...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

JPMorgan U.S. Applied Data Science Value Fund (JPIVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4812A23060

CUSIP

4812A2306

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

28 февр. 2003 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия JPIVX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Applied Data Science Value Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

JPMorgan U.S. Applied Data Science Value Fund (JPIVX) показал доход в 1.26% с начала года и 7.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPIVX составила 8.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

JPIVX

С начала года

1.26%

1 месяц

2.61%

6 месяцев

-5.93%

1 год

7.77%

3 года

8.51%

5 лет

14.26%

10 лет

8.36%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JPIVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.13%1.18%-3.03%-3.30%2.50%1.26%
20240.89%4.13%4.65%-4.03%2.74%-0.30%4.52%3.46%1.08%-0.34%5.48%-7.10%15.38%
20234.23%-3.06%-1.00%2.01%-3.54%6.36%3.33%-2.46%-3.41%-2.88%7.53%5.49%12.27%
2022-1.37%-1.19%2.23%-5.23%2.12%-8.12%6.32%-2.41%-8.36%9.99%6.19%-4.53%-6.09%
2021-0.23%7.74%6.36%4.92%2.69%-1.63%1.12%1.67%-3.49%6.01%-3.20%6.43%31.30%
2020-3.31%-9.68%-16.62%11.55%3.79%-0.64%3.70%3.42%-2.82%-0.94%12.63%4.19%1.51%
20199.95%2.53%-0.79%3.76%-7.33%6.94%0.73%-3.05%2.91%1.23%2.84%2.43%23.25%
20184.90%-4.12%-1.23%0.58%1.80%-0.68%4.35%2.24%-0.74%-6.50%1.66%-9.83%-8.30%
20170.03%3.96%-1.60%-0.03%-0.42%1.81%2.49%-0.98%3.44%1.83%3.46%1.66%16.61%
2016-8.04%-0.14%7.47%0.99%0.70%-0.80%2.68%0.40%-0.05%-0.75%7.85%2.04%12.06%
2015-3.91%4.88%-0.97%0.45%1.56%-1.78%0.08%-6.14%-3.86%7.57%-0.09%-3.40%-6.25%
2014-3.49%3.85%2.19%0.85%2.02%2.56%-1.56%4.83%-2.61%2.38%1.96%0.33%13.76%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JPIVX составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JPIVX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPIVX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIVX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIVX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIVX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIVX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan U.S. Applied Data Science Value Fund (JPIVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JPMorgan U.S. Applied Data Science Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.58
  • За 5 лет: 0.88
  • За 10 лет: 0.46
  • За всё время: 0.50

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan U.S. Applied Data Science Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.40$2.40$2.11$1.79$9.18$1.27$2.67$4.10$5.79$0.86$2.11$3.33

Дивидендный доход

7.91%7.98%7.51%6.63%29.98%4.16%8.49%14.79%16.79%2.49%6.64%9.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan U.S. Applied Data Science Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10
2024$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$2.03$2.40
2023$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$1.73$2.11
2022$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$1.42$1.79
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$8.88$9.18
2020$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.49$1.27
2019$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$2.26$2.67
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$3.83$4.10
2017$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$5.29$5.79
2016$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.43$0.86
2015$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$1.74$2.11
2014$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$3.00$3.33

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JPMorgan U.S. Applied Data Science Value Fund показал максимальную просадку в 58.49%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 974 торговые сессии.

Текущая просадка JPMorgan U.S. Applied Data Science Value Fund составляет 5.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.49%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.97422 янв. 2013 г.1416
-38.9%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.244
-22.34%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.20025 нояб. 2016 г.361
-20.65%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.2174 нояб. 2019 г.281
-17.34%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.30213 дек. 2023 г.482
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...