PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JPMorgan Total Return Fund (JMTSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

JPMorgan Total Return Fund (JMTSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4812A44355

CUSIP

4812A4435

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

16 июн. 2008 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия JMTSX составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Total Return Fund

Популярные сравнения:
JMTSX с OHYFX
Популярные сравнения:
JMTSX с OHYFX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

JPMorgan Total Return Fund (JMTSX) показал доход в 1.31% с начала года и 3.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JMTSX составила 1.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

JMTSX

С начала года

1.31%

1 месяц

-1.14%

6 месяцев

-0.35%

1 год

3.64%

3 года

0.84%

5 лет

-1.21%

10 лет

1.45%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JMTSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.49%2.12%-0.07%0.26%-1.47%1.31%
2024-0.27%-1.40%0.88%-2.22%1.59%0.75%2.14%1.32%1.29%-2.46%0.97%-1.64%0.81%
20233.47%-2.52%2.09%0.61%-1.04%-0.16%-0.05%-0.70%-2.45%-1.82%4.42%4.02%5.67%
2022-2.02%-1.19%-2.70%-3.76%0.46%-1.76%2.47%-2.70%-4.53%-1.50%3.76%-0.59%-13.48%
2021-0.58%-1.42%-1.35%0.88%0.20%0.79%1.04%-0.18%-0.73%-0.10%0.12%-0.29%-1.63%
20202.03%1.61%-2.67%2.45%1.08%0.96%1.68%-0.92%-0.01%-0.46%1.12%0.06%7.03%
20191.72%0.14%1.88%0.17%1.57%1.35%0.42%2.38%-0.57%0.28%-0.09%-0.08%9.51%
2018-0.92%-1.02%0.31%-0.48%0.35%0.05%0.37%0.63%-0.38%-1.10%0.27%1.21%-0.74%
20170.50%0.94%-0.20%0.79%0.82%0.02%0.61%0.51%-0.20%0.09%-0.20%0.51%4.25%
20160.55%0.55%1.68%1.16%0.14%1.53%1.22%0.29%0.13%-0.89%-2.18%0.56%4.78%
20151.75%-0.43%0.19%-0.14%-0.28%-1.22%0.47%-0.37%-0.15%0.87%-0.56%-0.65%-0.55%
20141.41%0.76%-0.14%0.56%0.97%0.14%-0.30%0.99%-0.61%0.69%0.45%0.20%5.21%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JMTSX составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JMTSX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMTSX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMTSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMTSX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMTSX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMTSX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Total Return Fund (JMTSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JPMorgan Total Return Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.81
  • За 5 лет: -0.22
  • За 10 лет: 0.31
  • За всё время: 0.82

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.29$0.32$0.30$0.19$0.21$0.27$0.28$0.27$0.25$0.29$0.35$0.33

Дивидендный доход

3.28%3.70%3.40%2.21%1.98%2.47%2.70%2.84%2.54%2.95%3.61%3.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.09
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.32
2023$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30
2022$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.19
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.09$0.21
2020$0.02$0.02$0.03$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.11$0.27
2019$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.27
2017$0.02$0.02$0.02$0.04$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.25
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.29
2015$0.01$0.02$0.01$0.04$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.11$0.35
2014$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.11$0.33

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JPMorgan Total Return Fund показал максимальную просадку в 18.79%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка JPMorgan Total Return Fund составляет 8.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.79%7 авг. 2020 г.55824 окт. 2022 г.———
-11.13%9 сент. 2008 г.5524 нояб. 2008 г.14625 июн. 2009 г.201
-8.91%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.6926 июн. 2020 г.78
-3.82%3 мая 2013 г.7822 авг. 2013 г.1123 февр. 2014 г.190
-3.63%30 сент. 2016 г.5415 дек. 2016 г.11230 мая 2017 г.166
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...