PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares Morningstar Large-Cap ETF (JKD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares Morningstar Large-Cap ETF (JKD)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

JKD — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Morningstar Large Core Index. JKD запущен 28 июн. 2004 г. и имеет комиссию в 0.20%.

Информация о ETF

ISIN

US4642871275

CUSIP

464287127

Эмитент

iShares

Дата выпуска

28 июн. 2004 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Morningstar Large Core Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия JKD составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Large-Cap ETF

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

iShares Morningstar Large-Cap ETF (JKD) показал доход в 0.43% с начала года и 12.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JKD составила -2.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

JKD

С начала года

0.43%

1 месяц

6.23%

6 месяцев

-2.01%

1 год

12.27%

3 года

12.52%

5 лет

-13.61%

10 лет

-2.97%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JKD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.07%-1.67%-6.07%-0.57%6.11%0.43%
20241.54%5.47%2.91%-4.14%4.79%3.26%1.16%2.42%1.73%-0.78%6.41%-2.97%23.42%
20236.50%-2.34%3.03%1.22%0.68%6.24%3.42%-1.61%-5.24%-2.15%9.37%4.33%24.92%
2022-5.83%-2.73%3.32%-9.29%-0.14%-8.73%9.43%-3.87%-9.64%7.84%5.41%-6.23%-20.73%
2021-1.61%1.50%3.58%-73.68%0.42%2.45%2.15%2.98%-5.02%6.89%-1.22%3.64%-69.37%
20200.68%-8.92%-12.87%11.46%4.74%2.32%7.42%7.93%-3.30%-3.67%10.59%4.73%19.40%
20196.96%3.31%2.10%4.76%-7.24%7.31%1.44%-1.10%1.85%2.21%4.50%3.34%32.68%
20183.61%-3.39%-3.21%-0.40%1.85%-0.56%5.06%3.66%0.93%-6.14%0.10%-9.34%-8.51%
20171.85%4.77%0.64%0.68%2.24%0.74%0.81%1.43%1.19%2.25%3.13%0.49%22.09%
2016-5.47%0.45%5.80%1.22%1.22%1.08%4.05%0.51%0.41%-1.16%2.93%2.34%13.75%
2015-4.33%5.33%-2.14%0.94%1.50%-2.33%1.88%-6.29%-2.50%8.59%-0.27%-0.74%-1.26%
2014-3.28%3.68%2.76%-0.21%2.40%1.21%-1.79%3.58%-0.06%3.65%4.09%-0.09%16.81%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JKD составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JKD, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JKD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JKD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JKD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JKD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JKD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Morningstar Large-Cap ETF (JKD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares Morningstar Large-Cap ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.57
  • За 5 лет: -0.36
  • За 10 лет: -0.10
  • За всё время: 0.13

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Morningstar Large-Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.00$0.96$0.24$0.24$0.20$0.68$1.04$0.77$0.72$0.65$0.73$0.57

Дивидендный доход

1.22%1.19%0.37%0.46%0.30%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%1.86%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Morningstar Large-Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24
2024$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.27$0.96
2023$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.24
2022$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.24
2021$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.20
2020$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.68
2019$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$1.04
2018$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.77
2017$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.72
2016$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.21$0.65
2015$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.30$0.73
2014$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.57

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares Morningstar Large-Cap ETF показал максимальную просадку в 79.17%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares Morningstar Large-Cap ETF составляет 65.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79.17%19 апр. 2021 г.37612 окт. 2022 г.———
-51.54%11 дек. 2007 г.3129 мар. 2009 г.7343 февр. 2012 г.1046
-35.3%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.122
-20.69%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.893 мая 2019 г.145
-13.27%20 мая 2015 г.18511 февр. 2016 г.4619 апр. 2016 г.231
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...