- ISIN
- US5439166217
- Эмитент
- Lord Abbett
- Дата выпуска
- 29 июн. 2005 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ISFYX
Lord Abbett Multi-Asset Income Fund (ISFYX) прибавил 4.2% с начала года. Текущая цена акции ISFYX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ISFYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,220.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lord Abbett Multi-Asset Income Fund (ISFYX) показал доход в 4.15% с начала года и 10.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ISFYX составила 6.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Lord Abbett Multi-Asset Income Fund
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 4.15%
- С начала года
- 4.15%
- 1 год
- 10.21%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 6.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность ISFYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июн. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ISFYX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -4.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.38% | 1.35% | -3.35% | 3.25% | 1.18% | 0.85% | -0.45% | 4.15% | |||||
| 2025 | 2.10% | 0.70% | -1.67% | 0.08% | 1.66% | 2.65% | 0.50% | 1.65% | 1.82% | 0.74% | 0.61% | 0.37% | 11.73% |
| 2024 | 0.71% | 1.80% | 2.08% | -2.58% | 2.39% | 0.61% | 2.08% | 2.43% | 1.34% | -1.36% | 2.92% | -2.44% | 10.23% |
| 2023 | 3.39% | -1.96% | 1.28% | 0.76% | -1.40% | 1.98% | 1.31% | -0.87% | -2.76% | -1.65% | 5.40% | 3.79% | 9.30% |
| 2022 | -3.73% | -1.33% | -0.60% | -4.75% | 0.54% | -6.44% | 4.81% | -2.04% | -4.66% | 1.81% | 3.73% | -1.82% | -14.11% |
| 2021 | -0.18% | 2.40% | 0.99% | 1.88% | 1.37% | -0.69% | 0.18% | 1.32% | -1.99% | 2.48% | -1.85% | 1.74% | 7.80% |
Метрики бенчмарка
Lord Abbett Multi-Asset Income Fund has an annualized alpha of 2.50%, beta of 0.33, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 29, 2005.
- This fund participated in 53.31% of S&P 500 Index downside but only 49.14% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.50% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.33 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.50%
- Бета
- 0.33
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 49.14%
- Участие в снижении
- 53.31%
Комиссия
Комиссия ISFYX составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ISFYX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lord Abbett Multi-Asset Income Fund (ISFYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISFYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.23 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 9.69 | -0.57 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lord Abbett Multi-Asset Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.61 | $0.59 | $0.59 | $0.50 | $0.38 | $0.92 | $0.64 | $0.42 | $0.54 | $0.59 | $0.61 | $0.95 |
Дивидендный доход | 3.47% | 3.47% | 3.73% | 3.36% | 2.71% | 5.43% | 3.87% | 2.80% | 4.01% | 4.00% | 4.30% | 7.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lord Abbett Multi-Asset Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.05 | $0.04 | $0.06 | $0.00 | $0.29 | |||||
| 2025 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.06 | $0.05 | $0.04 | $0.06 | $0.05 | $0.03 | $0.08 | $0.59 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.10 | $0.59 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.07 | $0.50 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.05 | $0.06 | $0.38 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.07 | $0.61 | $0.92 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lord Abbett Multi-Asset Income Fund показал максимальную просадку в 31.63%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 248 торговых сессий.
Текущая просадка Lord Abbett Multi-Asset Income Fund составляет 0.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -31.63%нояб. 2008 г. | 1y 1mo | 12mo 1d | 2y 1moокт. 2007 г. - нояб. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -20.20%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 13d | 5mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.93%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 10mo | 2y 9moнояб. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -12.12%февр. 2016 г. | 9mo 19d | 6mo 24d | 1y 4moапр. 2015 г. - сент. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -11.74%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| ISFYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.63% | -56.78% | +25.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.70% | -9.10% | +4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.12% | -18.90% | +12.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.93% | -25.43% | +6.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.20% | -33.92% | +13.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -1.66% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -10.71% | +6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 2.09% | -0.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ISFYX
Добавьте Lord Abbett Multi-Asset Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ISFYX