PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
VY T. Rowe Price Equity Income Portfolio (IRPSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

VY T. Rowe Price Equity Income Portfolio (IRPSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92914G4780

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

24 янв. 1989 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия IRPSX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY T. Rowe Price Equity Income Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

VY T. Rowe Price Equity Income Portfolio (IRPSX) показал доход в 3.27% с начала года и 0.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IRPSX составила -1.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

IRPSX

С начала года

3.27%

1 месяц

4.45%

6 месяцев

-3.41%

1 год

0.64%

3 года

-0.85%

5 лет

8.25%

10 лет

-1.86%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IRPSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.58%0.98%-1.51%-4.41%3.86%3.27%
2024-0.19%3.92%4.84%-3.09%3.52%-1.25%-0.94%2.11%0.72%-1.34%4.97%-6.47%6.30%
20235.44%-3.66%-2.43%2.29%-5.26%6.58%-1.92%-3.94%-3.28%-2.54%7.50%5.40%3.02%
20221.00%0.00%1.57%-5.30%3.01%-8.44%-6.10%-1.85%-9.41%10.27%6.64%-4.12%-13.73%
2021-0.41%6.63%6.69%4.03%2.76%-2.35%-2.22%2.29%-2.66%4.32%-3.64%6.49%23.27%
2020-3.01%-10.40%-17.86%9.65%2.85%0.60%2.32%3.23%-3.82%-0.36%16.32%4.33%-0.51%
20197.27%2.97%0.49%4.42%-6.35%6.53%-8.22%-2.84%3.89%0.51%3.31%-13.68%-3.97%
20184.86%-4.63%-2.33%0.77%0.07%1.18%-12.01%0.70%-0.39%-5.61%2.97%-9.88%-22.95%
20170.22%3.31%-0.21%0.35%0.00%1.81%-5.84%-1.02%3.61%1.35%3.50%0.58%7.54%
2016-5.14%0.72%7.60%2.43%1.08%-0.07%-6.69%0.38%0.30%-0.91%6.51%1.63%7.18%
2015-4.00%5.24%-2.10%1.84%0.12%-2.59%-12.35%-6.22%-4.07%8.32%0.00%-2.33%-18.03%
2014-3.99%3.66%2.03%0.82%1.40%2.24%-9.18%2.97%-2.17%0.98%1.46%0.56%0.05%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IRPSX составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IRPSX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRPSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRPSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRPSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRPSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRPSX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VY T. Rowe Price Equity Income Portfolio (IRPSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

VY T. Rowe Price Equity Income Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.15
  • За 5 лет: 0.47
  • За 10 лет: -0.09
  • За всё время: 0.11

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность VY T. Rowe Price Equity Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.71$0.71$0.80$1.35$0.37$0.48$3.44$2.49$1.40$1.71$2.27$1.54

Дивидендный доход

6.39%6.59%7.84%13.38%3.07%4.91%33.35%22.66%9.58%12.36%17.13%9.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VY T. Rowe Price Equity Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.71
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.80
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$1.35
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.37
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.48
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.26$0.00$0.00$0.00$0.00$2.18$3.44
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$2.49
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$1.40
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.46$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$1.71
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$2.27
2014$1.27$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$1.54

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

VY T. Rowe Price Equity Income Portfolio показал максимальную просадку в 63.23%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1042 торговые сессии.

Текущая просадка VY T. Rowe Price Equity Income Portfolio составляет 21.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.23%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.104230 апр. 2013 г.1484
-60%7 июл. 2014 г.143923 мар. 2020 г.———
-9.91%10 мая 2006 г.4717 июл. 2006 г.6923 окт. 2006 г.116
-6.41%8 мар. 2005 г.16021 окт. 2005 г.2222 нояб. 2005 г.182
-6.08%2 янв. 2014 г.223 февр. 2014 г.204 мар. 2014 г.42
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...